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  • Warenkorb – uhlenbruch.com
    s Deluxe Frankfurt City in Frankfurt am Main Artikel löschen Anzahl der Teilnehmer 2 790 00 netto zzgl 19 MwSt 2 790 00 netto zzgl 19 MwSt Professionelle Chart Analyse 28 09 2016 29 09 2016 Fleming s Deluxe Frankfurt City in Frankfurt am Main Artikel löschen Anzahl der Teilnehmer 1 995 00 netto zzgl 19 MwSt 1 995 00 netto zzgl 19 MwSt Professionelles Trading im Portfoliomanagement 05 10 2016 05 10 2016 Le Méridien Parkhotel in Frankfurt am Main Artikel löschen Anzahl der Teilnehmer 1 295 00 netto zzgl 19 MwSt 1 295 00 netto zzgl 19 MwSt Ecosystem Intelligence E I Using social network analysis to manage complexity in a volatile uncertain and ambiguous environment 11 10 2016 11 10 2016 Grandhotel Hessischer Hof in Frankfurt am Main Artikel löschen Anzahl der Teilnehmer 1 995 00 netto zzgl 19 MwSt 1 995 00 netto zzgl 19 MwSt Modernes Bond Management in der Praxis 22 11 2016 23 11 2016 Fleming s Hotel Frankfurt City in Frankfurt am Main Artikel löschen Anzahl der Teilnehmer 1 995 00 netto zzgl 19 MwSt 1 995 00 netto zzgl 19 MwSt KOMBI ANGEBOT Modernes Bond Management in der Praxis Fixed Income Credit Management Seminarpaket 22 11 2016 24 11 2016 Fleming s Hotel Frankfurt City in Frankfurt am Main Artikel löschen Anzahl der Teilnehmer 2 790 00 netto zzgl 19 MwSt 2 790 00 netto zzgl 19 MwSt Fixed Income Credit Management Kreditrisiken analysieren messen und steuern 24 11 2016 24 11 2016 Fleming s Hotel Frankfurt City in Frankfurt am Main Artikel löschen Anzahl der Teilnehmer 1 295 00 netto zzgl 19 MwSt 1 295 00 netto zzgl 19 MwSt Das RFP Seminar Neue Kunden und Mandate mit überzeugenden Angeboten auf der Basis von RFPs gewinnen 29 11 2016 30

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  • weitere Seminare – uhlenbruch.com
    Herausforderungen bei der praktischen Umsetzung Fixed Income Performanceattribution Notwendigkeit Modellalternativen und Probleme in der Praxis Asset Liability Management für Pensionskassen und andere Einrichtungen der bAV Kompaktkurs Nachhaltige Kapitalanlage Neue Perspektiven für Anleger und Asset Manager Gesamtbanksteuerung in der Praxis Zwischen Regulatorik und Niedrigzinsumfeld Kompaktwissen Kapitalmarktprodukte Chancen Risiken und Handelsstrategien Professionelles Währungsmanagement UHLENBRUCH Seminar Das Proposal Coaching Programm Online Seminar Infrastructure Investment UHLENBRUCH Executive Seminar Rendite Prognosemodelle für den Aktienmarkt UHLENBRUCH

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  • weitere Seminare – uhlenbruch.com
    Startseite Seminare weitere Seminare aktuelle Termine weitere Seminare Inhouse Seminare Referenten Anmeldebedingungen vorherige 1 2 3 Solvency II und Anlageverordnung Anlagestrategien und Risikomanagement im Niedrigzinsumfeld UHLENBRUCH Executive Seminar in Kooperation mit dem BVI und Absolut Research Professionelles Aktien Portfoliomanagement Strukturierte Ansätze für Ihren Investment Erfolg vorherige 1 2 3 Impressum Sitemap UHLENBRUCH Verlag 2016 Kontakt Ihre Ansprechpartnerin Frau Kerstin Straube Veranstaltungsoranisation Tel 49 6196 76 45 90 Fax 49 6196

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  • Professionelle Wertsicherungsstrategien - uhlenbruch.com
    Immer den Sieger im Portfolio Die Best of Two Strategie Risiko gleich verteilt Die Risk Parity Strategie Excel PC Fallstudie Vergleich der Strategien anhand historischer Zeitreihen und Prüfung auf Sinnhaftigkeit Dynamische Wertsicherungsstrategien mit expliziter Wertuntergrenze Aktien Funktionsweise der Constant Proportion Portfolio Insurance CPPI Strategie Die Berücksichtigung von kundespezifischen Bedürfnissen durch flexible Parameter der CPPI Strategie Der Multiplikator als zentraler Parameter des Risikomanagements Modifikationen der CPPI Strategie prognosebasierter Multiplikator TIPP und VaRPI Haben Sie schon einmal einen schwarzen Schwan gesehen Backtests und Monte Carlo Simulationen in der Risikoanalyse Excel TM PC Fallstudie Backtest und Monte Carlo Simulation von CPPI Strategien mit verschiedenen Parameterkonstellationen und unter Berücksichtigung von Fat Tails bei Aktienrenditen 2 Seminartag Operative Fragestellungen bei der Implementierung von Wertsicherungsstrategien Möglichkeiten zur Reduktion von volatilitätsbedingten Transaktionskosten Einsatz von Futures zur täglichen Risikosteuerung Der Zusammenhang von Alpha und Cross Hedge Risiken Übernachtrisiken bei internationalen Portfolien Berücksichtigung von Ausschüttungsbedürfnissen Gibt es geeignete Benchmarks für dynamische Strategien Dynamische Wertsicherungsstrategien mit expliziter Wertuntergrenze Renten Steuerung der Duration eines reinen Rentenportfolios nach dem CPPI Mechanismus Aktuelles Niedrigzinsumfeld Die dynamische Durationssteuerung als Antwort auf das Risiko steigender Zinsen Geeignete Steuerungsinstrumente in der Praxis Lassen sich CPPI Strategien für Renten und Aktien kombinieren Renten CPPI im ALM Kontext Excel TM PC Fallstudie Monte Carlo Simulation der dynamischen Durationssteuerung und der Aktien Renten CPPI Strategie Dynamische Wertsicherungsstrategien mit expliziter Wertuntergrenze Multi Asset Separate Risikobudgets für jede einzelne Assetklasse oder ein Gesamtrisikobudget in der Overlay Steuerung Wie werden verschiedene Risikoquellen einer Assetklasse berücksichtigt Zins Credit und sonstige Risiken von Corporate Bonds Ausgestaltungsmöglichkeiten bei dynamischen Multi Asset Wertsicherungsstrategien Hochrechnung des Portfoliowertes Index vs Einzeltitel Besonderheiten bei der Implementierung von Risiko Overlay Strategien bei Masterfonds Konstruktionen mit fremden Segmentfonds Managern Reale Wertsicherung Inflation als Risikofaktor Reale statt nominale Anlageziele Für welche Anleger spielen sie eine Rolle Die Rolle der Inflation bei der

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  • Professionelle Risikoprognose und -analyse von Wertpapierportfolios - uhlenbruch.com
    Monte Carlo Simulationen Erweiterung historischer Simulationen mittels Bootstrapping Ist der Erfolg einer Anlagestrategie skill or luck Monte Carlo Simulationen in der Risikoanalyse Ermittlung von Rendite Risiko Profilen durch die Simulation Einsatz von Faktormodellen und Hauptkomponentenanalyse in der Simulation Durchführung einer Hauptkomponentenanalyse Einsatz der Hauptkomponentenanalyse in der Simulation bei nicht normalverteilten Renditen im Multi Asset Fall PC Fallstudie Simulationsanwendung zur Risikoanalyse im konkreten Asset Allocation Beispiel Risikokennzahlen und Portfoliokonstruktion Sensitivitätskennzahlen ggü Risikokennzahlen im Portfoliomanagement Nutzung von marginalen Risikobeiträgen bei der Portfoliokonstruktion Berücksichtigung von Risikokennzahlen bei der Portfoliokonstruktion Konstruktion von equally weighted risk contribution ERC Portfolios PC Fallstudie Anwendung von Risikokennzahlen bei der praktischen Konstruktion von risikobudgetierten Portfolios 2 Seminartag Fachliche Leitung Prof Dr Thorsten Poddig Prof Dr Armin Varmaz Moderne Verfahren zur Risikoprognose und Backtesting Moderne Risikoprognosen bei nicht normalverteilten Renditen ARCH und GARCH Modellen Operationalisierung des Risikos für die Risikomodellierung und prognose Wie lassen sich kurzfristige Renditeausschläge und Volatilitätsänderungen prognostizieren Gegenstand Funktionsweise und Eigenschaften von ARCH und GARCH Modellen Wie können ARCH und GARCH Modelle die Risikoprognose in der Praxis verbessern Prognose von Volatilitätsänderungen mit ARCH und GARCH Modellen Weitere Varianten von ARCH und GARCH Modellen PC Fallstudie Modellierung und Prognose des Value at Risk mittels ARCH GARCH Modellen Optimierung der Risikoprognose mit Quantilsregressionen Was sind Quantilsregressionen Welchen zusätzlichen Erkenntnisgewinn bieten Quantilsregressionen im Rahmen der Risikoprognose und analyse Was ist beim praktischen Einsatz von Quantilsregressionen zu beachten Risikoprognose für Stressszenarien Anwendung eines faktorbasierten Ansatzes PC Fallstudie Modellierung und Prognose des Value at Risk mittels Quantilsregressionen Backtesting von Anlagestrategien und Prognoseverfahren Definition und Konstruktion von Backtesting Ziele des Backtestings Sensitivitätsanalysen im Rahmen von Backtesting Statistische Validierung von Prognoseverfahren zur Messung des Marktrisikos im Rahmen von Backtesting PC Fallstudie Umsetzung von Backtesting und statistischen Validierungen anhand der quantilsbasierten VaR Prognosen Zielgruppe Dieses UHLENBRUCH Seminar richtet sich besonders an institutionelle Anleger wie auch

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  • Performance-Messung und -Analyse - uhlenbruch.com
    externen Performance Messung Konsequenzen taktischer Asset Allocation Maßnahmen für die klassischen Maße Aufschlüsselung der Wertschöpfung in Timing und Selektion Wie lassen sich Timing Fähigkeiten aus externer Sicht nachweisen Identifikation und Bewertung des Investmentstils Style Analysis als Basis zur Benchmark Definition im Rahmen der Performance Messung Fallstudie Identifikation von Timingfähigkeiten für einen Aktienfonds Integration von Verteilungsschiefen in die externe Performance Messung Berücksichtigung von Verteilungsschiefen in der Performance Messung Symmetrische Risikomaße versus Ausfallrisiko Adjustierung der Rendite mittels LPM Maßen Das Omega Maß zur Beurteilung von Hedge Funds Fallstudie Messung der risikoadjustierten Performance mit LPM Risikomaßen 2 Seminartag Fachliche Leitung Clemens Schweiggl Grundlagen der internen Performance Attribution Funktionen der internen Performance Messung Additive versus multiplikative Berechnung der Renditen Performancebeitragsrechung vs Performanceattribution Zerlegung der aktiven Rendite die klassische Performanceattribution Sachgerechte Behandlung des intratemporalen Kreuzproduktes Top Down vs Bottom Up Attribution Lösungsmöglichkeiten der Renditeattribution im Mehrperiodenfall Vor und Nachteile einer additiven vs einer multiplikativen Attribution Fallstudie Mehrperiodige Performanceattribution im konkreten Beispiel Herausforderungen der internen Performance Attribution Ex Benchmark Investments in der Performanceattribution Sachgerechte Zerlegung der Rendite bei globalen Portfolios mit aktivem oder passivem Währungsmanagement Mehrstufige Renditezerlegung für hierarchische Investmentprozesse Sachgerechte Berücksichtigung von Futures und Optionen Fallstudie Performance Attribution für ein Multi Manager Portfolio Praktische Problemfelder der internen Performance Messung Garbage in garbage out Die Relevanz sauberer Inputdaten Sachgerechter Umgang mit asynchronen Preisquellen Welchen Einfluss haben asynchrone Bewertungen auf Rendite und Risiko Frequenz vs Relevanz Ist die tägliche Attribution der Königsweg Glaubenskrieg der Systeme Transaction based vs Holdings based Zielgruppe Das UHLENBRUCh Seminar richtet sich besonders an Mitarbeiter von Kapitalanlagegesellschaften Banken Versicherungen und institutionellen Anlegern die in den Bereichen Performance Messung Fondsmanagement Investment Controlling Treasury Vermögensverwaltung Marketing und Kundenbetreuung tätig sind Außerdem sind Mitarbeiter von Wirtschaftsprüfungs und Beratungsunternehmen angesprochen Referenten Clemens Schweiggl Clemens Schweiggl ist seit 1 Januar 2014 Head of Risk bei der Allianz Asset

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