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  • Benjamin Moritz - uhlenbruch.com
    Beschäftigung bei Sal Oppenheim promoviert Herr Moritz seit 2012 an der Ludwig Maximilians Universität München LMU am Seminar für Finanzökonometrie Seine Forschungsschwerpunkte sind die Analyse Modellierung und Prognose von Finanzmärkten mit Schwerpunkt Aktien Eine seiner Forschungsarbeiten wurde 2015 auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft DGF mit dem Best Paper Award ausgezeichnet Herr Moritz war 2012 Lehrbeauftragter an der Hochschule Koblenz Seminare Rendite Prognosemodelle für den Aktienmarkt UHLENBRUCH Seminar

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  • Frank Müller - uhlenbruch.com
    Swiss Life Gruppe einem führenden europäischen Anbieter von umfassenden Vorsorge und Finanzlösungen Vor seiner Tätigkeit bei CORPUS SIREO verantwortete Frank Müller vier Jahre den Bereich Recht bei der IVG Institutional Funds GmbH und war zuvor langjährig als Rechtsanwalt bei den Sozietäten GSK Stockmann Kollegen sowie Hogan Lovells Int LLP tätig Die Tätigkeitsschwerpunkte von Frank Müller liegen im Immobilien und Aufsichtsrecht Seminare Solvency II und Anlageverordnung Anlagestrategien und Risikomanagement im Niedrigzinsumfeld

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  • Helmut Paulus - uhlenbruch.com
    Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung unterschiedlichster Investmentstrategien Zudem ist er leidenschaftlicher Referent und Autor zu Themen des quantitativen Portfolio Managements Für sein Buch Style Investing auf europäischen Aktienmärkten wurde Paulus 1997 mit dem 1 Hochschulpreis des Deutschen Aktieninstituts e V ausgezeichnet Seminare KOMBI ANGEBOT Modernes Bond Management in der Praxis Fixed Income Credit Management Seminarpaket 22 11 2016 24 11 2016 Fleming s Hotel Frankfurt City in Frankfurt am

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  • Prof. Dr. Thorsten Poddig - uhlenbruch.com
    Seine Forschungsschwerpunkte liegen u a in der Anwendung moderner quantitativer Methoden zur Analyse Modellierung und Prognose von Finanzmärkten Ferner beschäftigt er sich mit realitätsgerechten Simulationen und der Weiterentwicklung von Investmentprozessen Herr Prof Dr Poddig ist Autor des Handbuch Kursprognose 1999 sowie Mit Autor der Lehrbücher Statistik Ökonometrie Optimierung 2008 und Portfoliomanagement Konzepte und Strategien 2009 Seminare Professionelle Risikoprognose und analyse von Wertpapierportfolios Moderne Verfahren für die praktische Portfoliosteuerung Steigenberger Hotel Metropolitan in Frankfurt am Main Prognosemodelle für die Asset Allocation Moderne Methoden und ihr praktischer Einsatz Hotel Steigenberger Frankfurter Hof in Frankfurt am Main Einführung in Risikoanalyse und Performancemessung mit Matlab Steigenberger Hotel Metropolitan in Frankfurt am Main Neue Methoden für Risikoanalyse Simulation und Portfoliokonstruktion mit Matlab Hotel Steigenberger Frankfurter Hof in Frankfurt am Main Literatur Computational Finance Eine Matlab Octave und Freemat basierte Einführung 556 Seiten Hardcover Portfoliomanagement Konzepte und Strategien Theorie und praxisorientierte Anwendungen mit Excel 683 Seiten Hardcover 2 überarbeitete Auflage Statistik Ökonometrie Optimierung Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement 806 Seiten Hardcover 4 vollständig überarbeitete Auflage Statistik Ökonometrie Optimierung inkl EViews 3 1 student version Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement 818 Seiten Paperback inkl EViews 3 1 student version

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  • Dr. Andreas Schmidt-von Rhein - uhlenbruch.com
    Universität Bamberg und promovierte anschließend am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft und Banken bei Prof Dr Rehkugler Universität Freiburg Er ist stellvertretender Vorsitzender des BVI Ausschusses Risikomanagement und Performance und Mitglied des GAMSC German Asset Management Standards Committee Nachfolger der DVFA Kommission für Performance Presentation Standards Seminare Risikomanagement für Investmentgesellschaften Aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen und ihre Umsetzung Hotel Steigenberger Frankfurter Hof in Frankfurt am Main Professionelle Asset Allocation Methodische Konzepte der Vermögensaufteilung 06

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  • Dr. Thorsten Rühl - uhlenbruch.com
    war er für die Entwicklung quantitativer Anlagestrategien sowie für die danach gesteuerten Publikums und Spezialfonds verantwortlich Herr Dr Rühl studierte Mathematik und Physik an der Justus Liebig Universität in Gießen sowie an der University of Washington in Seattle und promovierte 2001 in angewandter Festkörperphysik Herr Dr Rühl verfügt über eine mehr als ein Jahrzehnt andauernde Praxiserfahrung bei der praktischen Umsetzung des Black Litterman Verfahrens sowie Wertsicherungs und Allokationsstrategien in Fonds

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  • Dr. Andreas Sauer - uhlenbruch.com
    1999 zu den Gründern und Partnern der heutigen Quoniam Asset Management und führte sie als CEO CIO innerhalb von 13 Jahren zur erfolgreichsten Investment Boutique Deutschlands Als er sich im Dezember 2012 zurück zog verwaltete die Gesellschaft ca 18 Mrd Euro für globale institutionelle Anleger Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung im quantitativen Asset Management sowie in der Beratung und Betreuung von institutionellen Kunden Seminare Professionelles Aktien Portfoliomanagement Strukturierte Ansätze

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  • Prof. Dr. Philipp Schmitz - uhlenbruch.com
    Zudem war er für die Umsetzung derivativer Strategien auf der Aktien Seite verantwortlich Herr Prof Dr Schmitz studierte Betriebswirtschaftslehre an der RWTH Aachen und promovierte anschließend mit einer empirischen Arbeit zum Handelsverhalten von Investoren am Derivatemarkt bei Prof Dr Dr h c Martin Weber an der Universität Mannheim Zu dieser Zeit war er auch Mitglied im Sonderforschungsbereich Rationalitätskonzepte Entscheidungsverhalten und ökonomische Modellierung und in der Behavioral Finance Group Seminare Professionelle

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