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  • Computational Finance - uhlenbruch.com
    3 Optimierung im Computational Finance 137 3 1 Optimierung im Computational Finance 138 3 2 Lineare Optimierung 141 3 3 Quadratische Optimierung 151 3 4 Nichtlineare Optimierung 169 3 5 Exkurs Approximation von Gradient und Hesse Matrix 213 3 6 Zwischenfazit 217 3 A Benutzerdefinierte Optimierungsfunktionen 217 4 Ökonometrie im Computational Finance 4 1 Einführung und Überblick 238 4 2 Regressionsanalyse 239 4 3 Fallstudie zur Performanceanalyse mittels Regressionsanalyse 266 4 4 Maximum Likelihood Schätzung MLE 273 4 5 Variablenselektion im linearen Regressionsmodell 292 4 6 Fallstudie 306 4 7 Zwischenfazit 330 5 Stochastische Simulationen im Computational Finance 333 5 1 Einleitung 334 5 2 Erzeugung von Zufallszahlen 337 5 3 Stochastische Prozesse 365 5 4 Fallstudien 393 5 5 Zwischenfazit 437 5 A Künstliche Daten im Buch 437 6 Simulation von Geschäftsprozessen 443 6 1 Einführung 443 6 2 Simulation des Portfoliomanagementprozesses 445 6 3 Zwischenfazit 465 A Matlab Grundlagen 473 A 1 Vorbemerkungen 473 A 2 Matlab und Matlab Klone 473 A 3 Matlab Befehle und Matlab Ausdrücke 474 A 4 Matlab Skripte 479 A 5 Matlab Funktionen 481 A 6 Datenstrukturen 483 A 7 Kontrollstrukturen 495 A 8 Datenim und export 501 A 9 Export eines Cell Arrays als CSV Datei 507 A 10 Datenimport aus und Datenexport nach txt Datei 508 A 11 Tipps zur Matlab Programmierung 509 A 12 Wrapper Funktionen Literaturverzeichnis 517 Index 521 Kommentar Das vorliegende Buch gibt eine umfassende Einführung in Grundlagen Methoden und praktische Anwendungen des Computational Finance CF Es vermittelt lehrbuchartig die Umsetzung und den Einsatz von Verfahren der Statistik Ökonometrie Optimierung und Simulation unter Verwendung von Matlab Octave und Freemat Jedes Kapitel beinhaltet mehrere CF basierte Fallstudien insbesondere aus dem Bereich des Portfolio und Risikomanagements Alle Fallstudien lassen sich anhand beigefügter Demo Codes selbstständig nacharbeiten Das Buch will primär

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  • von Laurens Rensch Dennis Reckling herausgegeben von Andreas Metzen ISBN 978 3 933207 88 3 Erscheinungsjahr 2015 Reihe Alternative Investmentideen Band 2 81 Seiten Paperback Anzahl an Artikel 32 90 brutto inkl 7 MwSt Honorarberatung im Finanzdienstleitungsbereich Konzeptionelle Grundlagen und empirische Untersuchung von Honorarberatung aus Sicht von Privatkunden von Johannes Tekathen herausgegeben von Prof Dr Peter Schaubach Prof Dr Rolf Tilmes ISBN 978 3 933207 85 2 Erscheinungsjahr 2015 Reihe Private Finance und Wealth Management Band 12 501 Seiten Paperback Anzahl an Artikel 79 00 brutto inkl 7 MwSt Kann Ihr Vertriebs Team einen Airbus A320 auf dem Hudson landen Wie Sie mit erfolgreichen Methoden Konzepten und Tools aus der Luftfahrt mehr Deals sicher landen von Marco Wunderlich Jens J Olthoff Dr Martin Hinsch ISBN 978 3 933207 83 8 Erscheinungsjahr 2014 248 Seiten Hardcover Anzahl an Artikel 39 80 brutto inkl 7 MwSt Neue Ansätze für das quantitative Asset Management von Eduard Baitinger herausgegeben von Prof Dr Lutz Johanning Prof Dr Raimond Maurer Prof Dr Bernd Rudolph ISBN 978 3 933207 82 1 Erscheinungsjahr 2014 Reihe Portfoliomanagement Band 29 756 Seiten Paperback Anzahl an Artikel 98 00 brutto inkl 7 MwSt Aspekte aus der Finanz und Immobilienwirtschaft Festschrift für Heinz Rehkugler herausgegeben von Prof Dr Thorsten Poddig Felix Schindler ISBN 978 3 933207 81 4 Erscheinungsjahr 2014 371 Seiten Hardcover Anzahl an Artikel 98 00 brutto inkl 7 MwSt Alpha Downside Risk and Portfolio Construction Efficient Implementation in Quantitative Strategies von Daniel Linzmeier herausgegeben von Prof Dr Thorsten Poddig Prof Dr Heinz Rehkugler ISBN 978 3 933207 80 7 Erscheinungsjahr 2013 Reihe Financial Research Band 8 177 Seiten Paperback Anzahl an Artikel 59 00 brutto inkl 7 MwSt Netzwerke im Private Banking von Anna Poser herausgegeben von Prof Dr Peter Schaubach Prof Dr Rolf Tilmes ISBN 978 3 933207

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  • NOT IN ENGLISH AVAILABLE: Professionelle Asset Allocation - uhlenbruch.com
    Multi Assetklassenportfolios Erzwungene Diversifikation Equally Weighted Portfolio vs Equally Weighted Risk Contribution Portfolio Optimierte Diversifikation Minimum Varianz Portfolio vs Most Diversified Portfolio Sachgerechte Risikobudgetierung marginale absolute und relative Risikobeiträge Excel TM Fallstudie Vergleichende Studie zu den verschiedenen Asset Allocation Ansätzen Dynamisierung der Strategischen Asset Allocation Strategische vs Taktische Asset Allocation langfristige Renditeerfordernisse vs kurzfristige Verlustvermeidung Prognosegetriebene vs rein VaR basierte dynamische Asset Allocation Welchen Weg gehen Dynamische Risikosteuerung vs CPPI klassisches CPPI als stark vereinfachter Sonderfall mit Schwächen Overlaymanagement SAA Alpha Generierung und kurzfristige Risikobudgets unter einen Hut bringen Implikation der freien Alpha Generierung wenn relatives Risiko zu absolutem Risiko wird Excel TM Fallstudie Auswirkung des aktiven Managements der Einzelmanager auf das erforderliche Gesamtrisikobudget Taktische Asset Allocation mit dem Black Litterman Verfahren Wie lassen sich Renditeerwartungen in ein Portfolio überführen Wie lässt sich das Metawissen um die begrenzte Konfidenz von Renditeschätzern nutzen Herleitung impliziter Prognosen auf Basis eines Ankerportfolios Passgenaue Verknüpfung impliziter und expliziter Views Excel TM Fallstudie Internationales Mischportfolio mit absoluten und relativen Views Zielgruppe Dieses UHLENBRUCH Seminar richtet sich besonders an Mitarbeiter von Kapitalanlagegesellschaften Banken Versicherungen und institutionellen Anlegern die in den Bereichen Asset Allocation Fondsmanagement private und institutionelle Vermögensverwaltung Investment Controlling Treasury Research Marketing und Kundenbetreuung tätig sind Speaker Dr Jochen Kleeberg Dr Jochen Kleeberg is founding partner and managing director of alpha portfolio advisors He is responsible for manager selection Until the end of 1996 he headed the German office of Barra International where he had been employed since 1991 Dr Kleeberg studied business administration at the University of Münster where he also earned his doctor s degree in finance He is a frequent speaker at industry conferences as well as seminars and is also co editor of four handbooks all published by Uhlenbruch Verlag Hedge Funds 2005 Asset Allocation 2003 Portfolio Management 2002 and Spezialfonds

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  • NOT IN ENGLISH AVAILABLE: KOMBI-ANGEBOT Professionelle Asset Allocation/Hedging von FX-Risiken und Asset Allocation mit Devisenoptionen - uhlenbruch.com
    Allocation Welchen Weg gehen Dynamische Risikosteuerung vs CPPI klassisches CPPI als stark vereinfachter Sonderfall mit Schwächen Overlaymanagement SAA Alpha Generierung und kurzfristige Risikobudgets unter einen Hut bringen Implikation der freien Alpha Generierung wenn relatives Risiko zu absolutem Risiko wird Excel TM Fallstudie Auswirkung des aktiven Managements der Einzelmanager auf das erforderliche Gesamtrisikobudget Taktische Asset Allocation mit dem Black Litterman Verfahren Wie lassen sich Renditeerwartungen in ein Portfolio überführen Wie lässt sich das Metawissen um die begrenzte Konfidenz von Renditeschätzern nutzen Herleitung impliziter Prognosen auf Basis eines Ankerportfolios Passgenaue Verknüpfung impliziter und expliziter Views Excel TM Fallstudie Internationales Mischportfolio mit absoluten und relativen Views Hedging von FX Risiken und Asset Allocation mit Devisenoptionen 8 September 2016 Fachliche Leitung Detlef Hennig HEDGING Strategien mit Vanilla Optionen Aspekte Kauf Verkauf einer Option Sicherheit versus Risiko Risk Reversal Prämienminimierende Strategie Seagull Bedingte Kurssicherung unter einer Währungsprognose Wirkungsweise der verschiedenen Möglichkeiten mit einem Praxisbeispiel Einführung in Barrier Optionen Barrier Arten und Merkmale von Barrier Optionen Zeitwertverhalten und Greeks der Barrier Optionen Preissensitivität und Besonderheiten von Barrier Optionen Praxisbeispiele Extremwerte in Grenzbereichen der Barrier Optionen Strategien mit Barrier Optionen Vorstellung der Strategien Strategien mit Barrier Optionen Vor und Nachteile auch im Verhältnis zu Plain Vanilla Lösungen Praxisbeispiele und Worst Case Szenarien hinsichtlich Restrukturierung Anwendung von Barrier Optionen in Strategien und Restrukturierungsmöglichkeiten ASSET ALLOCATION Digitals und Binaries Vorstellung der Optionsarten Unterschiede zu normalen Optionen Zeitwertverhalten Wie verhalten sich diese Optionen im Zeitablauf Anwendung als Stand Alone und innerhalb strukturierter Produkte Investition in einer Fremdwährung Möglichkeiten mit Vanilla Optionen Prämienaufwand versus Zinsertrag Kombination verschiedener Optionen je nach Zielrichtung Zeithorizont Risikobetrachtung Risikobegrenzung Praxisbeispiele und Berechnungen Zielgruppe Diese UHLENBRUCH Seminare richten sich besonders an Mitarbeiter von Kapitalanlagegesellschaften Banken Versicherungen und institutionellen Anlegern die in den Bereichen Asset Allocation Fondsmanagement private und institutionelle Vermögensverwaltung Investment Controlling Treasury Research Marketing und Kundenbetreuung tätig sind Speaker Detlef Hennig Detlef Hennig ist als Vice President für die Beratung von Corporates im Währungsmanagement beim Bankhaus Berenberg tätig Zu seinem Aufgabenspektrum gehört der Handel und die Beratung von plain vanilla Produkten bis zu strukturierte Lösungen und Optimierungen aber auch die Ausbildung von Mitarbeitern Zuvor war Herr Hennig bei der NordLB Hannover und bei Sal Oppenheim ebenfalls für die Beratung im Währungs und Zinsmanagement verantwortlich Hier gehörten auch institutionelle und Privatkunden neben den Corporates zum Kundenspektrum Internationale Erfahrung in diesem Bereich sammelte Herr Hennig bei der ABN AMRO Bank und der Banque Nationale de Paris Hier war er zusätzlich für internationale Projekte und die konzernweite Produktentwicklung verantwortlich Herr Hennig blickt auf mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich Hedging im Währungs und Zinsmanagement zurück und hat begleitend in dieser Zeit Seminare und Workshops für Kunden durchgeführt Dr Jochen Kleeberg Dr Jochen Kleeberg is founding partner and managing director of alpha portfolio advisors He is responsible for manager selection Until the end of 1996 he headed the German office of Barra International where he had been employed since 1991 Dr Kleeberg studied business administration at the University of Münster where he also earned his doctor s degree in

    Original URL path: http://www.uhlenbruch.com/en/seminars/details/seminar/kombi-angebot-professionelle-asset-allocationhedging-von-fx-risiken-und-asset-allocation-mit-devise/do/Seminar/show/ (2016-04-25)
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  • NOT IN ENGLISH AVAILABLE: Hedging von FX-Risiken und Asset Allocation mit Devisenoptionen - uhlenbruch.com
    der bestehenden Risiken bei einer Investition in eine Fremdwährung Hier werden die Möglichkeiten des Hedgings mit Plain Vanilla Produkten aber auch mit Optionen der zweiten und dritten Generation aufgezeigt Es werden gemeinsam Hedgestrategien erarbeitet um so jederzeit eine Restrukturierung des Portfolios beurteilen zu können Andererseits geht es um die Partizipation an einer Kursbewegung ohne direkt in die Währung zu investieren Neben verbesserten Einstiegsmöglichkeiten wird auch der Aspekt der Risikobegrenzung betrachtet Jeder Teilnehmer erhält Zugang zu einem Optionsrechner der aktuelle Live Preise berechnet und Portfoliosimulationen erlaubt Inhalte Fachliche Leitung Detlef Hennig HEDGING Strategien mit Vanilla Optionen Aspekte Kauf Verkauf einer Option Sicherheit versus Risiko Risk Reversal Prämienminimierende Strategie Seagull Bedingte Kurssicherung unter einer Währungsprognose Wirkungsweise der verschiedenen Möglichkeiten mit einem Praxisbeispiel Einführung in Barrier Optionen Barrier Arten und Merkmale von Barrier Optionen Zeitwertverhalten und Greeks der Barrier Optionen Preissensitivität und Besonderheiten von Barrier Optionen Praxisbeispiele Extremwerte in Grenzbereichen der Barrier Optionen Strategien mit Barrier Optionen Vorstellung der Strategien Strategien mit Barrier Optionen Vor und Nachteile auch im Verhältnis zu Plain Vanilla Lösungen Praxisbeispiele und Worst Case Szenarien hinsichtlich Restrukturierung Anwendung von Barrier Optionen in Strategien und Restrukturierungsmöglichkeiten ASSET ALLOCATION Digitals und Binaries Vorstellung der Optionsarten Unterschiede zu normalen Optionen Zeitwertverhalten Wie verhalten sich diese Optionen im Zeitablauf Anwendung als Stand Alone und innerhalb strukturierter Produkte Investition in einer Fremdwährung Möglichkeiten mit Vanilla Optionen Prämienaufwand versus Zinsertrag Kombination verschiedener Optionen je nach Zielrichtung Zeithorizont Risikobetrachtung Risikobegrenzung Praxisbeispiele und Berechnungen Zielgruppe Dieses UHLENBRUCH Seminar richtet sich besonders an Mitarbeiter von Kapitalanlagegesellschaften Banken Versicherungen und institutionellen Anlegern die in den Bereichen Asset Allocation Fondsmanagement private und institutionelle Vermögensverwaltung Investment Controlling Treasury Research Marketing und Kundenbetreuung tätig sind Speaker Detlef Hennig Detlef Hennig ist als Vice President für die Beratung von Corporates im Währungsmanagement beim Bankhaus Berenberg tätig Zu seinem Aufgabenspektrum gehört der Handel und

    Original URL path: http://www.uhlenbruch.com/en/seminars/details/seminar/hedging-von-fx-risiken-und-asset-allocation-mit-devisenoptionen/do/Seminar/show/ (2016-04-25)
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  • current seminars – uhlenbruch.com
    Participants 1 295 00 net plus 19 VAT NOT IN ENGLISH AVAILABLE KOMBI ANGEBOT Kompaktwissen Behavioral Finance Professionelle Chart Analyse 27 09 2016 29 09 2016 Fleming s Deluxe Frankfurt City in Frankfurt am Main Number of Participants 2 790 00 net plus 19 VAT NOT IN ENGLISH AVAILABLE Professionelle Chart Analyse 28 09 2016 29 09 2016 Fleming s Deluxe Frankfurt City in Frankfurt am Main Number of Participants 1 995 00 net plus 19 VAT NOT IN ENGLISH AVAILABLE Professionelles Trading im Portfoliomanagement 05 10 2016 Le Méridien Parkhotel in Frankfurt am Main Number of Participants 1 295 00 net plus 19 VAT Ecosystem Intelligence E I Using social network analysis to manage complexity in a volatile uncertain and ambiguous environment 11 10 2016 Grandhotel Hessischer Hof in Frankfurt am Main Number of Participants 1 995 00 net plus 19 VAT NOT IN ENGLISH AVAILABLE Fixed Income Credit Management Kreditrisiken analysieren messen und steuern 24 11 2016 Fleming s Hotel Frankfurt City in Frankfurt am Main Number of Participants 1 295 00 net plus 19 VAT NOT IN ENGLISH AVAILABLE Das RFP Seminar Neue Kunden und Mandate mit überzeugenden Angeboten auf der Basis von RFPs gewinnen 29 11

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  • Artikel – uhlenbruch.com
    E I 04 20 2016 With regard to the UHLENBRUCH Executive Seminar Series Ecosystem Intelligence E I Using social network anlaysis to manage complexity in a volatile uncertain and ambigous environment on 11th October 2016 in Frankfurt this video featuring SONEAN SNA Lab Member and Analyst Nicholas provides a solid topical overview www sonean com why ecosystem intelligence Back Impressum Sitemap UHLENBRUCH Verlag 2016 Contact Your Contact Person Mrs Kerstin

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  • Artikel – uhlenbruch.com
    04 2016 Interview mit unserem Geschäftsführer Andreas Metzen 04 20 2016 Unser Geschäftsführer Andreas Metzen im aktuellen Interview mit Fundplat anlässlich der 19 UHLENBRUCH Jahrestagung Portfoliomanagement am 7 und 8 Juni 2016 in Frankfurt am Main fundplat com Fondswelt interview rendite in zeiten von nullzins wachstumsschwaeche und volatilitaet Back Impressum Sitemap UHLENBRUCH Verlag 2016 Contact Your Contact Person Mrs Kerstin Straube Event management Phone 49 6196 76 45 90 Fax

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