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  • NOT IN ENGLISH AVAILABLE: Professionelle Wertsicherungsstrategien - uhlenbruch.com
    Die Target Vola Strategie Immer den Sieger im Portfolio Die Best of Two Strategie Risiko gleich verteilt Die Risk Parity Strategie Excel PC Fallstudie Vergleich der Strategien anhand historischer Zeitreihen und Prüfung auf Sinnhaftigkeit Dynamische Wertsicherungsstrategien mit expliziter Wertuntergrenze Aktien Funktionsweise der Constant Proportion Portfolio Insurance CPPI Strategie Die Berücksichtigung von kundespezifischen Bedürfnissen durch flexible Parameter der CPPI Strategie Der Multiplikator als zentraler Parameter des Risikomanagements Modifikationen der CPPI Strategie prognosebasierter Multiplikator TIPP und VaRPI Haben Sie schon einmal einen schwarzen Schwan gesehen Backtests und Monte Carlo Simulationen in der Risikoanalyse Excel TM PC Fallstudie Backtest und Monte Carlo Simulation von CPPI Strategien mit verschiedenen Parameterkonstellationen und unter Berücksichtigung von Fat Tails bei Aktienrenditen 2 Seminartag Operative Fragestellungen bei der Implementierung von Wertsicherungsstrategien Möglichkeiten zur Reduktion von volatilitätsbedingten Transaktionskosten Einsatz von Futures zur täglichen Risikosteuerung Der Zusammenhang von Alpha und Cross Hedge Risiken Übernachtrisiken bei internationalen Portfolien Berücksichtigung von Ausschüttungsbedürfnissen Gibt es geeignete Benchmarks für dynamische Strategien Dynamische Wertsicherungsstrategien mit expliziter Wertuntergrenze Renten Steuerung der Duration eines reinen Rentenportfolios nach dem CPPI Mechanismus Aktuelles Niedrigzinsumfeld Die dynamische Durationssteuerung als Antwort auf das Risiko steigender Zinsen Geeignete Steuerungsinstrumente in der Praxis Lassen sich CPPI Strategien für Renten und Aktien kombinieren Renten CPPI im ALM Kontext Excel TM PC Fallstudie Monte Carlo Simulation der dynamischen Durationssteuerung und der Aktien Renten CPPI Strategie Dynamische Wertsicherungsstrategien mit expliziter Wertuntergrenze Multi Asset Separate Risikobudgets für jede einzelne Assetklasse oder ein Gesamtrisikobudget in der Overlay Steuerung Wie werden verschiedene Risikoquellen einer Assetklasse berücksichtigt Zins Credit und sonstige Risiken von Corporate Bonds Ausgestaltungsmöglichkeiten bei dynamischen Multi Asset Wertsicherungsstrategien Hochrechnung des Portfoliowertes Index vs Einzeltitel Besonderheiten bei der Implementierung von Risiko Overlay Strategien bei Masterfonds Konstruktionen mit fremden Segmentfonds Managern Reale Wertsicherung Inflation als Risikofaktor Reale statt nominale Anlageziele Für welche Anleger spielen sie eine Rolle Die Rolle

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  • NOT IN ENGLISH AVAILABLE: Professionelle Risikoprognose und -analyse von Wertpapierportfolios - uhlenbruch.com
    Renditen Risikoanalyse mit Monte Carlo Simulationen Erweiterung historischer Simulationen mittels Bootstrapping Ist der Erfolg einer Anlagestrategie skill or luck Monte Carlo Simulationen in der Risikoanalyse Ermittlung von Rendite Risiko Profilen durch die Simulation Einsatz von Faktormodellen und Hauptkomponentenanalyse in der Simulation Durchführung einer Hauptkomponentenanalyse Einsatz der Hauptkomponentenanalyse in der Simulation bei nicht normalverteilten Renditen im Multi Asset Fall PC Fallstudie Simulationsanwendung zur Risikoanalyse im konkreten Asset Allocation Beispiel Risikokennzahlen und Portfoliokonstruktion Sensitivitätskennzahlen ggü Risikokennzahlen im Portfoliomanagement Nutzung von marginalen Risikobeiträgen bei der Portfoliokonstruktion Berücksichtigung von Risikokennzahlen bei der Portfoliokonstruktion Konstruktion von equally weighted risk contribution ERC Portfolios PC Fallstudie Anwendung von Risikokennzahlen bei der praktischen Konstruktion von risikobudgetierten Portfolios 2 Seminartag Fachliche Leitung Prof Dr Thorsten Poddig Prof Dr Armin Varmaz Moderne Verfahren zur Risikoprognose und Backtesting Moderne Risikoprognosen bei nicht normalverteilten Renditen ARCH und GARCH Modellen Operationalisierung des Risikos für die Risikomodellierung und prognose Wie lassen sich kurzfristige Renditeausschläge und Volatilitätsänderungen prognostizieren Gegenstand Funktionsweise und Eigenschaften von ARCH und GARCH Modellen Wie können ARCH und GARCH Modelle die Risikoprognose in der Praxis verbessern Prognose von Volatilitätsänderungen mit ARCH und GARCH Modellen Weitere Varianten von ARCH und GARCH Modellen PC Fallstudie Modellierung und Prognose des Value at Risk mittels ARCH GARCH Modellen Optimierung der Risikoprognose mit Quantilsregressionen Was sind Quantilsregressionen Welchen zusätzlichen Erkenntnisgewinn bieten Quantilsregressionen im Rahmen der Risikoprognose und analyse Was ist beim praktischen Einsatz von Quantilsregressionen zu beachten Risikoprognose für Stressszenarien Anwendung eines faktorbasierten Ansatzes PC Fallstudie Modellierung und Prognose des Value at Risk mittels Quantilsregressionen Backtesting von Anlagestrategien und Prognoseverfahren Definition und Konstruktion von Backtesting Ziele des Backtestings Sensitivitätsanalysen im Rahmen von Backtesting Statistische Validierung von Prognoseverfahren zur Messung des Marktrisikos im Rahmen von Backtesting PC Fallstudie Umsetzung von Backtesting und statistischen Validierungen anhand der quantilsbasierten VaR Prognosen Zielgruppe Dieses UHLENBRUCH Seminar richtet sich besonders an institutionelle

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  • NOT IN ENGLISH AVAILABLE: Prognosemodelle für die Asset Allocation - uhlenbruch.com
    bieten sich an Sachgerechte Analyse der statistischen Eigenschaften von Renditereihen Renditegenerierungsprozesse im Überblick Regressionsmodelle als praktisches Instrumentarium zur Renditeprognose Faktormodelle und ihre sachgerechte Anwendung Aufbau von Faktormodellen Systematisierung und Auswahl geeigneter Risikofaktoren Empirische Schätzung von Faktormodellen mittels Regressionsanalyse Uni und multivariate Regressionsanalyse Längs und Querschnittsregressionen Gütemaße und Prüfgrößen bei Regressionsmodellen Praktische Fallstricke bei der Entwicklung von Regressionsmodellen Prognosen mit Faktormodellen Rendite Risiko und Kovarianzschätzungen Variablenselektion und Identifikation geeigneter Zeitverzögerungen Time Lags Probleme der Regressionsanalyse u a Scheinkorrelationen Multikollinearitäten Lösungsmöglichkeiten z B Orthogonalisierung von Faktoren Aufbereitung von Finanzmarktdaten für eine sachgerechte Modellentwicklung Praxisnahe Analyse der statistischen Eigenschaften von Renditereihen PC Fallstudie Praktische Schritt für Schritt Entwicklung eines Prognosemodells 2 Seminartag Sachgerechte Entwicklung von Kernregressionen Warum nichtlineare Prognoseverfahren Nearest Neighbour Verfahren zur Parameterschätzung Praktische Fallstricke bei der empirischen Entwicklung von Kernregressionsmodellen Integrierte Prognose von Renditen und Risiken Zielsichere Beurteilung der Güte der Modelle anhand geeigneter Kriterien Systematische Identifikation von Einflussvariablen zur Steigerung der Prognosegüte Sachgerechte Beurteilung der Prognosegüte PC Fallstudie Schritt für Schritt Entwicklung eines Kernregressionsmodells Taktische Asset Allokation Anforderungen an die Struktur von Prognosemodellen in der Praxis Institutionelle und organisatorische Hemmnisse bei der Prognose Überführung von Prognosen in eine Asset Allocation Entwicklung einer quantitativ gestützten Asset Allocation Berücksichtigung der Prognoseunsicherheit und des Informationsgehaltes der Prognosen bei der Portfoliokonstruktion PC Fallstudie Entwicklung einer quantitativen und integrierten Asset Allocation zur Prognose Allocation und Performancemessung Zielgruppe Das UHLENBRUCH Seminar richtet sich insbesondere an Mitarbeiter aus den Bereichen Asset Allocation Portfoliomanagement Research Treasury und Vermögensverwaltung von Banken Kapitalanlagegesellschaften und institutionellen Anlegern Speaker Prof Dr Thorsten Poddig Prof Dr Thorsten Poddig ist Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre insbes Finanzwirtschaft an der Universität Bremen Er studierte Wirtschaftswissenschaften und Informatik an den Universitäten Hamburg und Bremen Seine Forschungsschwerpunkte liegen u a in der Anwendung moderner quantitativer Methoden zur Analyse Modellierung und Prognose von Finanzmärkten Ferner beschäftigt er

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  • NOT IN ENGLISH AVAILABLE: Investmentrecht für institutionelle Anleger - uhlenbruch.com
    Änderungen der Gesetzeslage variieren Fachliche Leitung Dr Carsten Bödecker Leif Schönstedt Dr Edgar Wallach Die wichtigsten rechtlichen Grundlagen für den institutionellen Anleger Allgemeine Vorschriften für die KAG und das Sondervermögen die man kennen muss Fondstypen für den institutionellen Anleger Welcher Fonds für welchen Anleger Anlagegrenzen nach dem Investmentrecht Eligible Assets was geht und was nicht im deutschen Sondervermögen Derivateverordnung NEU Warum der einfache Ansatz viele Konzepte unmöglich macht Die zunehmende IFRS ianisierung des deutschen Aufsichtstrends für institutionelle Anleger Look through Ansatz für Fonds Die wichtigsten steuerrechtlichen Grundlagen für den institutionellen Anleger Welche Begriffe und Vorschriften sollte man auf jeden Fall kennen Auswirkungen des Kapitalanlagegesetzbuchs im Steuerrecht schöne neue Welt Was sind die wichtigsten steuerrechtlichen Fragen für institutionelle Anleger Die Kernpunkte der Besteuerung der verschiedenen institutionellen Anlegergruppen Umsetzung in der Praxis und Ausblick Umsetzung der AIFM Richtlinie und ihre praktischen Folgen für institutionelle Anleger Geschlossene Fonds für institutionelle Anleger Die offene Investment Kommanditgesellschaft als deutsche Lösung für ein Pension Pooling Sonstige Bestehende und künftige gesetzliche Rahmenbedingungen für institutionelle Anleger Zielgruppe Institutionelle Anleger die für die Kapitalanlagesteuerung zuständig sind und gezielt die aktuellen rechtlichen und steuerlichen Regelungen kennen lernen möchten die sie für ihre tägliche Praxis benötigen Vertreter von Banken und Asset

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  • NOT IN ENGLISH AVAILABLE: Kompaktwissen Portfoliomanagement - uhlenbruch.com
    Griechen und ihr Einsatz in der Praxis Wie lassen sich gewünschte Portfolioeigenschaften mit Derivaten darstellen Gegenstand und Besonderheiten von strukturierten Produkten Wie lassen sich Fehler bei der Bewertung von strukturierten Produkten vermeiden Excel TM Fallstudie Bewertung von Calls und Puts auf den EuroStoxx50 2 Seminartag Fachliche Leitung Dr Ralf Ahrens Dr Christian Funke Grundlagen des professionellen Bond Portfoliomanagements Bewertung Notierung und Analyse von festverzinslichen Wertpapieren Zero Bonds und Zinsstrukturkurve Bewertung eines Kuponbonds Barwertermittlung einer Zahlungsreihe Renditeberechnung einer Kupon Anleihe Notierung einer Kupon Anleihe Stückzinsberechnung Clean und Dirty Preis Macaulay Duration Modified Duration und Key Rate Duration Berechnung und Verwendung Anleihenindizes und aktives Rentenportfoliomanagement Überblick über Rentenmärkte und Rentenindizes Wie kann eine Outperformance von Rentenindizes durch aktives Portfoliomanagement erreicht werden Kerngrößen das aktiven Bond Managements Aktives Durationsmanagement Anlageerfolg und Risiken aktiver Strategien Akiver Ertrag Tracking Error Information Ratio Derivative Instrumente Euro Bund Futures als Instrumentarium des Portfoliomanagers Grundlagen des professionellen Aktien Portfoliomanagements Aktienmärkte Indizes und Instrumente Darstellung der wichtigsten Bewertungs und Prognoseansätze für Aktien Aufbau und Einsatz von Discounted Cash Flow Modellen Welche Anlagestile werden in der Praxis genutzt Die Risikomessung und steuerung eines Aktienportfolios Ergebnisse aus der Kapitalmarktforschung Small Firm Effect Value Effect Momentum Effekt Januar Effekt Excel TM Fallstudie Value Investmentstrategien für den S P 500 Grundlegende Konzepte der Performance Messung in der Praxis Besonderheiten und Unterschiede der externen und internen Performance Messung Renditeberechnung mit diskreten oder logarithmierten Renditen Unterschiede einer Money weighted und Time weighted Rate of Return Einsatzmöglichkeiten und Grenzen der klassischen Performance Maße Die Sharpe Ratio und seine Geschwister Performanceausweis entsprechend der GIPS Was sind Composites und welchen Nutzwert stiften Sie dem Investor und dem Asset Manager Excel TM Fallstudie Performance Messung am Beispiel eines europäischen Aktienfonds Zielgruppe Dieses UHLENBRUCH Seminar Kompaktkurs ist speziell auf die Bedürfnisse von Praktikern aus Kapitalanlagegesellschaften Banken Versicherungen und institutionellen Anlegern zugeschnitten die in den Bereichen Portfoliomanagement Treasury Vermögensverwaltung Performance Messung sowie Marketing und Kundenbetreuung tätig sind Speaker Dr Ralf Ahrens NOT IN ENGLISH AVAILABLE Dr Ralf Ahrens ist seit 2007 beim Frankfurt Trust und leitet dort das Rentenfondsmanagement Zins Seine Hauptaufgabengebiete sind die Produktentwicklung und die Implementierung quantitativer Investmentstrategien sowie das Management institutioneller Mandate und Publikumsfonds Das von ihm verantwortete Produktspektrum reicht vom indexnahen Portfoliomanagement bis zu Long Short Strategien mit absoluten Ertragszielen Zuvor war Dr Ahrens für die Deka Bank Deka Investment tätig wo er zunächst als Portfoliomanager Fixed Income und Asset Allocation innerhalb der Abteilung Quantitative Produkte zuständig war Von 2003 bis 2007 leitete er das Quantitative Rentenfondsmanagement bei der Deka Investment Dr Ahrens studierte Volks und Betriebswirtschaftslehre und promovierte 1999 an der Justus Liebig Universität Giessen Von 1999 bis 2000 arbeitete er am Center for Financial Studies CFS in Frankfurt Er hat diverse Artikel über ökonometrische Zinsprognosen Konjunkturanalysen und Wechselkurse veröffentlicht Dr Christian Funke Dr Christian Funke ist seit 2010 Vorstand und Fondsmanager bei Source For Alpha einem unabhängigen Investment Manager der innovative quantitative Investmentstrategien entwickelt umsetzt und vermarktet Er managt als verantwortlicher Fondsmanager u a seit Mai 2011 den US Aktienfonds S4A US Long UI und

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  • NOT IN ENGLISH AVAILABLE: Risikomanagement für Investmentgesellschaften - uhlenbruch.com
    der Praxis Aufbau eines effizienten Risikocontrollings Was sind die Aufgaben des Risikocontrollings Die einzelnen Risikoarten und die operative Gestaltung von Limitsystemen sowie andere Risiken wie Geschäftsrisiken Reputationsrisiken Der Basisindikatorenansatz von Basel II als Handlungsgrundlage für Investmentgesellschaften Aufbau Pflege und Nutzen einer Schadensdatenbank Wie kann die Balance zwischen der Effizienz des Portfoliomanagements und der notwendigen Durchführung und Dokumentation der Kontrollen gewahrt werden Stresstests Limitsysteme Strukturierte Produkte Derivate Messung und Management von Investmentrisiken nach der neuen Derivateverordnung Warum ist eine neue Derivateverordnung notwendig Die zentralen Inhalte der europäischen Richtlinie Welche Zielsetzungen hat die neue Derivateverordnung Podiumsdiskussion Quo Vadis Risk Management Die Investmentbranche heute und morgen vor dem Hintergrund veränderter Risikomanagementanforderungen Die Teilnehmer sind eingeladen während der Diskussion spontane Fragen zu stellen aber auch schon im Vorfeld Ihre Fragen an den Verlag zu schicken 2 Seminartag Fachliche Leitung Dr André Jäger Andreas Schmidt von Rhein Integration eines KAG übergreifenden Risikomanagementsystems Aufsichtsrechtliche Anforderungen für Nicht KAGen im Asset Management Bereich Welche Bereiche sind betroffen und wie ist eine effiziente Kommunikation sicherzustellen Ansatz für ein integriertes Risikomanagement Lessons Learned Welche Fehler sind unbedingt zu vermeiden Praktische Ausgestaltung eines Liquiditätsrisikomanagements Welche Schwächen der bestehenden Systeme wurden in der Finanzkrise offensichtlich Definition des Liquiditätsrisikos Welche Kriterien eignen sich zur Messung des Liquiditätsrisikos Alternative Vorgehensweise BVI Standardansatz vs internes Modell und Tipps für die Umsetzung Welche Konsequenzen ergeben sich für die zukünftige Portfoliostrukturierung Management von Outsourcing Mandaten Outsourcing von Tätigkeiten Wo ist dies gesetzlich möglich wo sind die Grenzen Die Mindestanforderungen an ein Outsourcing K O Kriterien die ein Outsourcing verhindern Notwendige Prüfkriterien und professionelle Ausgestaltung eines Due Diligence Prozesses Insourcing Gestaltung des Risk Controllings beim outsourcenden Unternehmen Ablauforganisatorische Gestaltung eines Neue Produkte Prozesses Definitorische Abgrenzung Wann liegt überhaupt ein neues Produkt vor Welches sind die Kriterien anhand derer ein neues Produkt beurteilt wird Welche Anforderungen bezüglich des

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  • NOT IN ENGLISH AVAILABLE: Einführung in Risikoanalyse und Performancemessung mit Matlab® - uhlenbruch.com
    und Risikomanagement Überblick Kommerzielle und Open Source Werkzeuge Matlab Octave R u a Einführung Matlab im Asset Management Das Matlab System Oberfläche Werkzeuge Grafiken Programmierung mit Matlab Tipps und Tricks im Umgang mit Matlab Risikomessung mit Matlab Theoretische Grundlagen und Risikokennzahlen in der Praxis Fallstudie Umsetzung der Risikomessung mit Matlab PC Fallstudie mit Matlab Berechnung von Risiko und Performancemaßen Matlab Vertiefung am Beispiel der Performancemessung Hypothesentests mit Matlab Robustheitsanalysen Performanceanalyse mittels Zeitmatrizen Ermittlung von Selektions und Timingbeitrag Beispielhafter Performancevergleich von Investmentfonds PC Fallstudien mit Matlab Systematische Performanceanalyse von Investmentfonds Zielgruppe Dieses UHLENBRUCH Seminar richtet sich besonders an Mitarbeiter von Kapitalanlagegesellschaften Banken Versicherungen und institutionellen Anlegern die in den Bereichen Fondsmanagement Investment Controlling Treasury und Research tätig sind Konzipiert ist diese Veranstaltung für fortgeschrittene Teilnehmer die bereits über hinlängliche Erfahrung in Bezug auf den praktischen Einsatz von Excel im Portfoliomanagement verfügen Matlab Kenntnisse sind nicht erforderlich und werden im Kurs anhand praktischer Fallstudien vermittelt Speaker Prof Dr Thorsten Poddig Prof Dr Thorsten Poddig ist Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre insbes Finanzwirtschaft an der Universität Bremen Er studierte Wirtschaftswissenschaften und Informatik an den Universitäten Hamburg und Bremen Seine Forschungsschwerpunkte liegen u a in der Anwendung moderner quantitativer Methoden zur Analyse Modellierung

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  • NOT IN ENGLISH AVAILABLE: Neue Methoden für Risikoanalyse, Simulation und Portfoliokonstruktion mit Matlab® - uhlenbruch.com
    und Faktormodellen Bootstrapping Generierung von Renditereihen anhand historischer Beobachtungen PC Fallstudie mit Matlab Bootstrapping und Monte Carlo Simulationen in der Multi Asset Anwendung Monte Carlo Simulationen bei nicht normalverteilten Renditen Untersuchung von Renditen im Hinblick auf Normalverteilungseigenschaft Monte Carlo Simulationen bei nicht normalverteilten Renditen z B Derivate Hedge Funds High Yield Generierung nicht normalverteilter simulierter Renditereihen mittels Kerndichteschätzungen Aufbau von Monte Carlo Simulationen in Matlab bei nicht normalverteilten Renditen PC Fallstudie mit Matlab Simulationsbasierte Bewertung und Risikoanalyse einer rechtsschiefen Wertsicherungsstrategie Analyse und Steuerung des Ausfallrisikos Berechnung ausfallorientierter Maße in der Praxis Simulation und Beurteilung von Portfolios anhand von Ausfallmaßen Einfache Downside Risk Optimierung Safety First Ansätze Semivarianzbasierte Optimierung mit symmetrischen Co Lower Partial Moments PC Fallstudie mit Matlab Optimierung der Strategischen Asset Allocation mittels Safety First Ansätzen 2 Seminartag Fachliche Leitung Prof Dr Thorsten Poddig Prof Dr Armin Varmaz Neue Ansätze der Portfoliooptimierung Downside Risk Optimierung im praktischen Portfoliomanagement Anspruchsvollere Downside Risk Optimierung Berücksichtigung asymmetrischer Co Lower Partial Moments Schätzung der Co Lower Partial Moments in der Praxis Portfoliooptimierung mit multidimensionalem Risikobudget Eigenschaften des Portfolios im Vergleich zu einem Markowitz Portfolio Anwendungsmöglichkeiten im praktischen Portfoliomanagement PC Fallstudien mit Matlab Semivarianzbasierte Optimierung mit asymmetrischen Koausfall Telser Optimierung mit multidimensionalem Risikobudget Robuste Optimierungsverfahren für die Asset Allocation Praktische Probleme traditioneller Optimierungsverfahren 3 Wege zur Lösung der praktischen Problembereiche Berücksichtigung der Prognoseunsicherheit in der Optimierung Robuste Optimierung mit korrigiertem Renditeschätzer Worst case robuste Optimierung nach Tütüncu Koenig Portfolio Resampling Der Ansatz von Broadie Stärken und Schwächen der Ansätze und Empfehlungen für den praktischen Einsatz PC Fallstudie mit Matlab Robuste Optimierung der Globalen Asset Allocation am praktischen Beispiel Zielgruppe Das UHLENBRUCH Seminar richtet sich besonders an Mitarbeiter von Kapitalanlagegesellschaften Banken Versicherungen und institutionellen Anlegern die in den Bereichen Fondsmanagement Investment Controlling Treasury und Research tätig sind Speaker Prof Dr Thorsten Poddig Prof Dr Thorsten

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