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  • NOT IN ENGLISH AVAILABLE: Praktische Implementierung der Solvency II-Standardformel für Lebensversicherungsunternehmen - uhlenbruch.com
    proprietäres Modell oder eine abgestufte Partiallösung sich für Ihr Unternehmen am meisten lohnt Diejenigen die hier in Ihrer Entscheidungsfindung bereits weit vorangeschritten sind erhalten die erforderlichen Hinweise für eine laufende kritische Überprüfung der gefundenen Lösung und mögliche Anpassungserfordernisse im Zeitablauf Inhalte inhaltliche Änderungen möglich Fachliche Leitung Nils Dennstedt Dr Holger Hebben Einordnung von Solvency II Aktueller Stand der regulatorischen Rahmenbedingungen Hintergründe zum Solvency II Modell Warum erfolgt der Wechsel auf die Solvency II Standardformel Anforderungen an die Modellierung und wie ein Unternehmen diesen begegnen kann Zusammenspiel zwischen Konzeption des Modells und Herausforderungen an Datenhaltung und verfügbarkeit Funktionsweise und Komplexitäten des Modells Entwicklung eines vereinfachten Modells zur Befüllung der Standardformel Umsetzung der in Block 1 erarbeiteten Anforderungen anhand eines vereinfachten Beispiels Wie kann der Übergang von HGB Größen in eine ökonomische Bilanz erfolgen Diskussion der praktischen Komplexitäten und Herausforderungen auf der Basis der erarbeiteten Ergebnisse Auswirkungen der Asset Allocation auf den Risikokapitalbedarf Analyse unterschiedlicher Assetklassen im Solvency II Kontext Analyse der Bedeckungssituation und des Risikobedarfs im ALM Kontext Diskussion Welche Assetstrukturen sind unter Solvency II optimal Abschlussdiskussion Konkrete Einsatzmöglichkeiten in der Praxis Modelle zur Ermittlung des Solvenzkapitalbedarfs GDV CashFlow Modell Partialmodell zur Befüllung der Standardformel proprietäres internes Modell Vorzüge und Nachteile der einzelnen Modelle Welche Modellausprägung eignet sich tendenziell am besten für Ihr eigenes Unternehmen für Ihre Klienten Zielgruppe Aktuare bei deutschen Lebensversicherungen Verantwortliche und operativ Tätige in den Bereichen Risk Management Portfoliomanagement Strategische Asset Allocation ALM Unternehmenssteuerung und in anderen Bereichen die sich mit der strategischen Ausrichtung bei deutschen Lebensversicherungsunternehmen beschäftigen Ebenso alle Ansprechpartner auf der Asset Management Seite die ein tieferes Verständnis für die Implikationen von Solvency II bei ihren Lebensversicherungskunden entwickeln möchten Speaker Nils Dennstedt Nils Dennstedt ist bei der Provinzial NordWest Lebensversicherung AG als Verantwortlicher Aktuar und Leiter des Aktuariats sowie des Produktmanagements tätig Neben der versicherungstechnischen

    Original URL path: http://www.uhlenbruch.com/en/seminars/details/seminar/praktische-implementierung-der-solvency-ii-standardformel-fuer-lebensversicherungsunternehmen/do/Seminar/show/ (2016-04-25)
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  • Dr. Ralf Ahrens - uhlenbruch.com
    indexnahen Portfoliomanagement bis zu Long Short Strategien mit absoluten Ertragszielen Zuvor war Dr Ahrens für die Deka Bank Deka Investment tätig wo er zunächst als Portfoliomanager Fixed Income und Asset Allocation innerhalb der Abteilung Quantitative Produkte zuständig war Von 2003 bis 2007 leitete er das Quantitative Rentenfondsmanagement bei der Deka Investment Dr Ahrens studierte Volks und Betriebswirtschaftslehre und promovierte 1999 an der Justus Liebig Universität Giessen Von 1999 bis 2000

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  • Dennis Bach - uhlenbruch.com
    in sämtlichen Bereichen des Bank Treasury und Kapitalmarktmanagements Mit seiner Fähigkeit Theorie kompakt und vor allem sehr praxisnah zu vermitteln einer gehörigen Portion Hands On Mentalität und der Leidenschaft Dinge zum Ziel zu führen packt er die Themen gemeinsam mit Ihnen an Seminars NOT IN ENGLISH AVAILABLE Modernes Bond Management in der Praxis Fleming s Hotel Frankfurt City in Frankfurt am Main NOT IN ENGLISH AVAILABLE Gesamtbanksteuerung in der Praxis

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  • Ilka Breuer - uhlenbruch.com
    war sie acht Jahre als Rechtsanwältin in einer internationalen Wirtschaftskanzlei in Frankfurt tätig Dort beriet sie Mandanten in den Bereichen Bank und Kapitalmarktrecht sowie bei strukturierte Finanzierungen Beim BVI betreut sie u a offene Fonds mit dem Schwerpunkt Wertpapierfonds Auslagerungs und Verwahrstellenthemen sowie die Anlagenseite von Kreditinstituten und Versicherungen Seminars NOT IN ENGLISH AVAILABLE Solvency II und Anlageverordnung Anlagestrategien und Risikomanagement im Niedrigzinsumfeld UHLENBRUCH Executive Seminar in Kooperation mit dem

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  • Nils Dennstedt - uhlenbruch.com
    a zuständig für Interne Modelle und Aktuarielles Controlling Seit 2000 ist Herr Dennstedt Mitglied in der Deutschen Aktuarvereinigung DAV Er ist Mitglied in DAV Ausschüssen u a Enterprise Risk Management und Arbeitsgruppen die Arbeitsgruppe zur Standardformel Leben wird von ihm seit Ende 2013 geleitet Als Dozent für die DAA ist er u a in der Ausbildung zum Aktuar und verschiedenen Fachseminaren tätig Seminars NOT IN ENGLISH AVAILABLE Praktische Implementierung der

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  • Frank Dornseifer - uhlenbruch.com
    folgte eine mehrjährige Tätigkeit als stellvertretender Referatsleiter bei der BaFin im Grundsatzreferat Investmentaufsicht und als Repräsentant im Investment Management Committee der Organisation der internationalen Wertpapieraufsichtsbehörden IOSCO Herr Dornseifer ist Autor zahlreicher Fachpublikationen zum Investment und Gesellschaftsrecht und Herausgeber von Kommentaren zum Investmentgesetz und zur AIFM Richtlinie Der Finanzausschuss des Bundestages und das Europaparlament haben ihn mehrfach als Sachverständigen in Gesetzgebungsverfahren zum Kapitalmarktrecht benannt Herr Dornseifer tritt regelmäßig als Referent zu

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  • Dan Evans - uhlenbruch.com
    challenging real world problems His recent work has focused on economic development and market intelligence on the continent of Africa Dan served in the United States Army for over twenty years as an Infantry Officer an Operations Research Analyst and as an Assistant Professor of Economics at the United States Military Academy West Point He is a combat veteran and graduate of the prestigious US Army Ranger School Dan is

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  • Dr. Christian Fieberg - uhlenbruch.com
    Universität Bremen Er studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Bremen und promovierte dort am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der empirischen Kapitalmarkt und Rechnungswesenforschung sowie des computergestützten Einsatzes von Methoden der Statistik Optimierung Ökonometrie und Simulation im Asset und Risikomanagement Seminars NOT IN ENGLISH AVAILABLE Einführung in Risikoanalyse und Performancemessung mit Matlab Steigenberger Hotel Metropolitan in Frankfurt am Main Literature NOT IN ENGLISH AVAILABLE Computational Finance Eine Matlab

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