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  • Praktische Implementierung der Solvency II-Standardformel für Lebensversicherungsunternehmen - uhlenbruch.com
    abgestufte Partiallösung sich für Ihr Unternehmen am meisten lohnt Diejenigen die hier in Ihrer Entscheidungsfindung bereits weit vorangeschritten sind erhalten die erforderlichen Hinweise für eine laufende kritische Überprüfung der gefundenen Lösung und mögliche Anpassungserfordernisse im Zeitablauf Inhalte inhaltliche Änderungen möglich Fachliche Leitung Nils Dennstedt Dr Holger Hebben Einordnung von Solvency II Aktueller Stand der regulatorischen Rahmenbedingungen Hintergründe zum Solvency II Modell Warum erfolgt der Wechsel auf die Solvency II Standardformel Anforderungen an die Modellierung und wie ein Unternehmen diesen begegnen kann Zusammenspiel zwischen Konzeption des Modells und Herausforderungen an Datenhaltung und verfügbarkeit Funktionsweise und Komplexitäten des Modells Entwicklung eines vereinfachten Modells zur Befüllung der Standardformel Umsetzung der in Block 1 erarbeiteten Anforderungen anhand eines vereinfachten Beispiels Wie kann der Übergang von HGB Größen in eine ökonomische Bilanz erfolgen Diskussion der praktischen Komplexitäten und Herausforderungen auf der Basis der erarbeiteten Ergebnisse Auswirkungen der Asset Allocation auf den Risikokapitalbedarf Analyse unterschiedlicher Assetklassen im Solvency II Kontext Analyse der Bedeckungssituation und des Risikobedarfs im ALM Kontext Diskussion Welche Assetstrukturen sind unter Solvency II optimal Abschlussdiskussion Konkrete Einsatzmöglichkeiten in der Praxis Modelle zur Ermittlung des Solvenzkapitalbedarfs GDV CashFlow Modell Partialmodell zur Befüllung der Standardformel proprietäres internes Modell Vorzüge und Nachteile der einzelnen Modelle Welche Modellausprägung eignet sich tendenziell am besten für Ihr eigenes Unternehmen für Ihre Klienten Zielgruppe Aktuare bei deutschen Lebensversicherungen Verantwortliche und operativ Tätige in den Bereichen Risk Management Portfoliomanagement Strategische Asset Allocation ALM Unternehmenssteuerung und in anderen Bereichen die sich mit der strategischen Ausrichtung bei deutschen Lebensversicherungsunternehmen beschäftigen Ebenso alle Ansprechpartner auf der Asset Management Seite die ein tieferes Verständnis für die Implikationen von Solvency II bei ihren Lebensversicherungskunden entwickeln möchten Referenten Nils Dennstedt Nils Dennstedt ist bei der Provinzial NordWest Lebensversicherung AG als Verantwortlicher Aktuar und Leiter des Aktuariats sowie des Produktmanagements tätig Neben der versicherungstechnischen Rechnungslegung liegen die weiteren

    Original URL path: http://www.uhlenbruch.com/seminare/details/seminar/praktische-implementierung-der-solvency-ii-standardformel-fuer-lebensversicherungsunternehmen/do/Seminar/show/ (2016-04-25)
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  • Fixed Income Performanceattribution - uhlenbruch.com
    die wichtigsten Kennzahlen von Rentenpapieren im Vergleich zu Aktien Änderungen in der Zinsstrukturkurve und ihre Auswirkungen auf die Performance Fixed Income Investmentprozess Die Entscheidungsparameter des Portfoliomanagers Benchmarks im Fixed Income Bereich Übersicht über die Indexfamilien und deren Charakteristika sowie die wesentlichen Unterschiede zu Aktien Benchmarks Zwischenfazit Warum sind eigenständige Fixed Income Attributionsmodelle notwendig Kerninhalte der klassischen Aktien Attributionsansätze Grenzen der klassischen Ansätze im Fixed Income Bereich Was benötigen Fixed Income Attributionsmodelle darüber hinaus Zentrale Charakteristika eines state of the art Fixed Income Attributionsmodells Attributionsmodelle im Fixed Income Bereich Alternativen und ihre Bewertung Regressionsmodelle Top Down Ansätze Anpassung des klassischen Brinsonmodells für die Rentenattribution Durationsmodell Bottum Up Modelle Zinsstrukturkurvenmodelle Ein Vergleich der Modelle Stärken und Schwächen und Implikationen für die Praxis Einbindung von Währungs und Derivateeffekten in die Attributionsanalyse Multi Currency Modelle Probleme in der Praxis bei der Multi Currency Attribution z B Änderungen im Exposure durch Marktpreisschwankungen des Underlying Abweichungen zur Benchmark Abbildung von Derivaten z B Futures Swaps Exkurs Ein Blick in die Praxis Entwicklung von FI Attributionsmodellen in der Investmentindustrie Make or buy Verwendete Modelle bei unterschiedlichen Anbietern von Performanceattributions Tools Der Umgang mit Datenproblemen Bedeutung einer Fixed Income Performanceattribution für den institutionellen Anleger Zielgruppe Dieses UHLENBRUCH Seminar richtet sich besonders an Mitarbeiter von Kapitalanlagegesellschaften Banken und institutionellen Anlegern die in den Bereichen Performance Messung Fondsmanagement Investment Controlling Treasury und Vermögensverwaltung tätig sind Außerdem sind Mitarbeiter von Wirtschaftsprüfungs und Beratungsunternehmen angesprochen Referenten Clemens Schweiggl Clemens Schweiggl ist seit 1 Januar 2014 Head of Risk bei der Allianz Asset Management AG Zuvor leitete er die Abteilung Investment Analytics der Allianz Asset Management AG und die Performanceanalyse der Oppenheim Vermögensverwaltung Herr Schweiggl beschäftigt sich in diesem Zusammenhang intensiv mit Fragen der Performancemessung attribution und Investmentprozessanalyse und den Global Investment Performance Standards GIPS Er ist Mitglied des GAMSC German Asset Management

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  • Asset Liability Management für Pensionskassen und andere Einrichtungen der bAV - uhlenbruch.com
    die Entwicklung der Verpflichtungen abstimmen zu können Ziel dieses UHLENBRUCH Seminars ist es die modernen Verfahren des Asset Liability Managements unter besonderer Berücksichtigung der Modellierung der Aktiv und Passivseite darzustellen Im Rahmen einer Fallstudie wird die konkrete Vorgehensweise aufgezeigt mögliche Fallstricke werden dargestellt und mittels Sensitivitätsanalysen werden Handlungsempfehlungen abgeleitet Inhalte Fachliche Leitung Dr Kerstin Löffler Grundlegende Aspekte Grundsatzfragen des Asset Liability Managements in der bAV Welche rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen existieren und wie sind sie zu beachten Besonderheiten der Kapitalanlage in der bAV Wie sieht eine typische Anlagestruktur aus Welche Interdependenzen bestehen zwischen Assets und Liabilities Konsequenzen für Unternehmensentscheidungen Konzeption des ALM Prozesses Die wesentlichen Phasen des ALM Prozesses Festlegung der Zielgrößen als wichtigster Baustein Welches sind die relevanten Steuerungsgrößen im ALM Simulation der zukünftigen Entwicklung der Aktiv und Passivseite Methoden des ALM Wie können Matching und Immunisierungsstrategien angewendet werden Cash Flow Matching vs Duration Matching Szenario Analysen für eine ganzheitliche Betrachtungsweise Welche Kennzahlen und Risikomaße sind bei der Auswertung relevant Fallstudie Stress Test einer Pensionskasse Modellierung der Verpflichtungen und der Kapitalmarktentwicklung Welche Szenarien und Handlungsalternativen sollten analysiert werden Zusammenführung in der GuV und Bilanz Analyse der Rendite und Risikokennzahlen Zielgruppe Dieser Intensivkurs richtet sich besonders an Mitarbeiter von Kapitalanlagegesellschaften Banken Versicherungen und institutionellen Anlegern die in den Bereichen Asset Allocation Fondsmanagement private und institutionelle Vermögensverwaltung Investment Controlling Treasury Research Marketing und Kundenbetreuung tätig sind Er ist besonders für Personen konzipiert die sich im beruflichen Umfeld bisher nur wenig mit Fragen des Asset Liability Managements beschäftigt haben dies aber zukünftig intensiver tun wollen Referenten Dr Kerstin Löffler Dr Kerstin Löffler ist als Aktuarin bei der Uhlmann Ludewig GmbH einem Beratungsunternehmen für Fragen der betrieblichen Altersversorgung mit Sitz in Bremen tätig Nach einem Studium der Mathematik arbeitete sie als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre insbesondere Finanzwirtschaft an der Universität

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  • Nachhaltige Kapitalanlage - uhlenbruch.com
    Nachhaltiges Investieren Zukunftskonzept oder Schöner Schein Inhalte Fachliche Leitung Prof Rob Bauer Daniel Just Prof Dennis L Meadows Limits to Growth How realistic are market return expectations Gelten die Grenzen des Wachstums auch heute noch Neueste Daten und Erkenntnisse zu den Limits to Growth Wie kann Nachhaltigkeit zum langfristigen Anlage Erfolg beitragen Wie entwickelt sich die Weltwirtschaft und welche Anlageideen ergeben sich daraus Nachhaltiges Investieren in der Bayerischen Versorgungskammer BVK vom Reißbrett bis zur Umsetzung Wie lässt sich Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage praktisch umsetzen Ist Altersvorsorge per se nachhaltig Ein einheitliches Nachhaltigkeitskonzept für jede einzelne Assetklasse mit einem klar definierten und breit angelegten Wertekontext Engagiert statt nur investiert Nachhaltigkeit auf allen Ebenen Nachhaltigkeit ist aktives Risikomanagement Responsible Investing Constraint Opportunity or Duty Nachhaltige Kapitalanlage Zukunftskonzept oder Schöner Schein Das wollen End Investoren wirklich wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht Die drei Wege nachhaltig zu investieren Inclusion Exclusion und Engagement Wie beeinflusst eine ESG Zertifizierung die Preise von Aktien und Bonds Wie effektiv ist Engagement als Form der nachhaltigen Kapitalanlage Fracking Energy Limits and Prospects for Economic Growth Beseitigt Fracking die Ressourcenknappheit bei fossilen Brennstoffen Das Potenzial des Frackings wird in der Öffentlichkeit oft überschätzt die meisten Fracking Projekte in

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  • Gesamtbanksteuerung in der Praxis - uhlenbruch.com
    Zins dafür aber mit tsunamihaften neuen Regulationsanforderungen und knappem Eigenkapital Rechnet sich das Geschäftsmodell bei begrenzter Risikodeckungsmasse noch oder ist ein Strategiewechsel notwendig Welche Anpassungen sind erforderlich Welchen Beitrag kann oder muss die Gesamtbanksteuerung im aktuellen Umfeld leisten Was ist mit dem dehnbaren Begriff Gesamtbanksteuerung überhaupt gemeint Und gibt es ein Patentrezept Inhalte 1 Seminartag Fachliche Leitung Dennis Bach Gesamtbanksteuerung Aktuelle Anforderungen Einordnung und sinnvolle Zielsetzungen Eine Begrifflichkeit Tausend Interpretationen Gesamtbanksteuerung Aktuelle Anforderungen an die Gesamtbanksteuerung Definition der Ziele von Gesamtbanksteuerung Wichtige Aspekte der Gesamtbanksteuerung Risikobegriff Risikodeckungsmasse und Risikotragfähigkeit Risikoarten Aufgabenteilung im Rahmen der Gesamtbanksteuerung Grundlagen und Aufgaben des Treasury Relevante aufsichtsrechtliche Normen im Überblick KWG MaRisk SolvV etc Aktiv Passiv Management Grundlagen der Risikobewirtschaftung Grundlagen der Zinsbuch und Liquiditätssteuerung Methoden der Zinsbuchsteuerung Risikobewirtschaftung in der Praxis Aufbau und Ablauforganisation in der Praxis Stakeholder im Ablaufprozess Ökonomie vs Regulatorik und Risiko Praxisbeispiele im Zusammenspiel der Gesamtbank Auswirkungen auf die Gesamtbanksteuerung Herausforderungen in der Gesamtbanksteuerung Optimum Bank Ein Blick in die Zukunft Asset Liability Geschäft vs Eigenhandel Zentrale Risiken der Zukunft Zukunftsfähiges Treasury Gesamtbank Management Excel Fallstudie Kennzahlenbank 1 2 Seminartag Fachliche Leitung Dennis Bach Instrumente des Treasury Instrumente in der Gesamtbank Zinsbuchsteuerung Einsatzmöglichkeiten der Finanzinstrumente im aktuellen Umfeld Ggf nähere Betrachtung einzelner Finanzinstrumente Aktuelle Herausforderungen in der Niedrigzinsphase Problemstellungen im derzeitigen Umfeld Praxis Beispiele und erste Lösungsansätze Excel Fallstudie Nullzinsbank 1 Mögliche Vorgehensmodelle im künftigen Umfeld Integrierte Sichtweise im Rahmen der Gesamtbanksteuerung Strukturiertes Vorgehensmodell zur Beherrschung der Risiken Monitoring Ableitung Entscheidung Umsetzung Excel Fallstudie Nullzinsbank 2 Ergebnis Zusammenfassung des Workshop Diskussion und Klärung offener Fragen Zielgruppe Das UHLENBRUCH Seminar richtet sich an Mitarbeiter der Bereiche Gesamtbanksteuerung Treasury Risikomanagement und controlling Unternehmenssteuerung und planung Controlling Finanzen Handel Markt Asset Liability Management und Prüfung Revision aus Banken Sparkassen Genossenschaftsinstituten und sonstigen Finanzdienstleistungsinstituten Ebenso angesprochen sind deren Vorstände und Geschäftsführer sowie Mitarbeiter aus

    Original URL path: http://www.uhlenbruch.com/seminare/details/seminar/gesamtbanksteuerung-in-der-praxis/do/Seminar/show/ (2016-04-25)
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  • Kompaktwissen Kapitalmarktprodukte - uhlenbruch.com
    Fallstudie Bestimmung der Risikoprämien von Aktien im modernen Smart Beta Multi Faktor Kontext Einsatz von Optionen und Futures Management von Portfolioprofilen durch Derivate Wovon hängt der Futures Preis ab Bedeutende Eigenschaften von Optionspreisen Analyse von Zertfikaten Excel TM Fallstudie Simulation des Payoffs eines Bonus Zertifikats und dessen faire Bewertung Aktien Portfoliomanagement in der Praxis Welche Aktienstrategien sind aktuell im Trend Welche Kennzahlen werden von Praktikern besonders beachtet Wie messe ich die Performance eines Portfolios Portfolioabsicherung Management von Tail Risiken Portfolioversicherung Gängige Strategien mit und ohne Optionen Excel TM Fallstudie Erfolgsanalyse von Constant Proportion Portfolio Insurance CPPI Strategien 2 Seminartag Fachliche Leitung Prof Dr Christian Koziol Analyse von Anleihen und deren Portfolios Merkmale von Anleihen Eigenschaften von Anleihewerten Ermittlung der Zinsstrukturkurve mit dem Svensson Verfahren Historische Eigenschaften von Zinsen und Anleihen Risiken von Anleihen Duration Excel TM Fallstudie Optimierung von Bond Portfolios Zinsstrategien Überblick über Zinsquotierungen Kassazinssätze Terminzinssätze und Swapsätze Wie lassen sich die verschiedenen Zinsquotierungen ineinander umrechnen Ursachen für die Formen von Zinsstrukturkurven Analyse der Terminzinssatz Strategie Excel TM Fallstudie Optimierung und Erfolgsanalyse von Zinsstrategien Ausfallrisiko und Analyse von Kreditrisikoprodukten Modellierung von Kreditrisiko Historische ratingbasierte Ausfallwahrscheinlichkeiten Bewertung von Corporate Bonds Bestimmung von Credit Default Swap CDS Raten Beziehung zwischen Corporate Bonds und deren CDSs Excel TM Fallstudie Bestimmung der impliziten Ausfallwahrscheinlichkeiten von Corporate Bonds Investment in Commodity Produkte und deren Risiken Überblick über Commodity Märkte Wie kann ich in Commodity investieren Besonderheiten von Commodity Futures Performance von Commodity Investments Excel TM Fallstudie Performanceanalyse von ausgewählten Commodity Produkten Referenten Alexander Friesenegger Alexander Friesenegger ist Director im Bereich Structuring Credit Fund Derivatives bei der Landesbank Baden Württemberg Zuvor war er seit 2010 als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Hohenheim tätig Nach seinem Studium in Finance Information Management an der TU München und der Universität Augsburg arbeitete er von 2008 bis 2010 als

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  • Professionelles Währungsmanagement - uhlenbruch.com
    Seminar vermittelt umfassende Kenntnisse über den Devisenmarkt Neben der Funktionsweise des Marktes werden auch die einzelnen Instrumente vorgestellt vom Kassageschäft über Termingeschäfte bis hin zu Optionen An beiden Seminartagen arbeiten Sie mit Optionsrechnern um Sensitivitäten eindrücklich nachvollziehen zu können und Beispiele zu berechnen Inhalte 1 Seminartag Fachliche Leitung Detlef Hennig Der Devisenmarkt Die Historie des Devisenmarktes Beleuchtung der Besonderheiten des Devisenmarktes Die aktuellen Entwicklungen auf dem Devisenmarkt Rolle der Zentralbanken am Devisenmarkt Der Kassamarkt Preisbildung auf dem Kassamarkt und Usancen Was versteht man unter Cross Rates Limitierte Aufträge Order Verschiedene Arten Einschränkungen Besonderheiten Kurze Einführung in die technische und Fundamentalanalyse Praxisbeispiele Kassamarkt mit Übungen Der Terminmarkt Bestimmung von Terminkursen Devisenswaps Funding durch Devisenswaps Kalkulation von Terminkursen via Cross Rates Betrachtung des regulierten Marktes und seiner Instrumente Praxisbeispiele Terminmarkt Der Optionsmarkt Optionen Plain Vanilla Definition Spezifikation Payout Diagramme Bestimmungsfaktoren des Optionspreises Exkurs Greeks Einsatz nach Marktsicht Hedgingstrategien mit Plain Vanilla Optionen Praxisbeispiele Optionsmarkt 2 Seminartag Fachliche Leitung Detlef Hennig Einführung in exotische Optionen Kurze Wiederholung des Themas Optionen Exotische Optionen ihre Definition und Sensitivität darunter Barrier Optionen Digitale und Binary Optionen Average Rate Optionen Accruals und Faders Compound Optionen Strategien mit o g Optionsarten unter Berücksichtigung der Sensitivitäten Hedging mit Barrier Optionen Binaries und Digitals Sonderfall Translation Risk Praxisbeispiele für die Verwendung von Barrier Binary und Digitale Optionen Praxisbeispiele für strukturierte Produkte Zielgruppe Dieses UHLENBRUCH Seminar richtet sich besonders an Mitarbeiter von Kapitalanlagegesellschaften Banken Versicherungen und institutionellen Anlegern die in den Bereichen Asset Allocation Fondsmanagement private und institutionelle Vermögensverwaltung Investment Controlling Treasury Research Marketing und Kundenbetreuung tätig sind Referenten Detlef Hennig Detlef Hennig ist als Vice President für die Beratung von Corporates im Währungsmanagement beim Bankhaus Berenberg tätig Zu seinem Aufgabenspektrum gehört der Handel und die Beratung von plain vanilla Produkten bis zu strukturierte Lösungen und Optimierungen aber auch die Ausbildung

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  • Das Proposal Coaching Programm - uhlenbruch.com
    rechnen Jedes der sieben wöchentlichen Module hat einen Umfang von ca 45 bis 50 Minuten Ein Modul versteht sich als wöchentliche Trainingseinheit die wiederum in Lektionen mit einer jeweiligen Dauer von ca 10 Minuten eingeteilt ist Mit den Übungen Nacharbeiten ergibt sich ein zeitlicher Aufwand von circa einer Stunde pro Woche Der Umfang der Lektionen in Woche acht entspricht den vorhergehenden hängt jedoch von der Nachfrage der Teilnehmer ab Muss ich jede Woche teilnehmen Bis zum Ende diesen Jahres können Sie sofort ab Veröffentlichung die einzelnen Lektionen ganz individuell nach Ihrem Zeitplan und Vorankommen abarbeiten also völlig unabhängig vom festgelegten Veröffentlichungszeitpunkt der einzelnen Module Ein wesentlicher Vorteil unseres Online Formates ist diese maximale Flexibilität Innerhalb der Zeitspanne von drei Monaten können Sie sofort ab der Veröffentlichung jeden Montag die Module absolvieren Bevorzugen Sie dagegen kleinere Einheiten so bietet sich jeweils eine einzelne Lektion 10 Minuten an mehreren Tagen pro Woche an Sie können jedoch auch mehrere Module für sich bündeln Gibt es Termine auf die zu achten ist Es gibt keine Termine zu denen Sie die Elemente abarbeiten müssen Das Seminar endet jedoch am 5 12 2015 Die beiden Telefonkonferenzen für eventuelle Nachfragen sind optional Die Termine geben wir bei Programmstart bekannt Sie können rund um die Uhr an 7 Tagen pro Woche auf das Programm zugreifen ganz unabhängig vom Ort sofern Sie über einen Internetzugang verfügen Das muss nicht nur im Büro sein sondern kann auch im Home Office oder im ICE sein falls Sie Pendler sind oder viel reisen Für wen ist das Coaching geeignet Welche Vorkenntnisse sind notwendig Das Programm ist für alle geeignet die Ihre Angebotsqualität verbessern wollen Der Kurs hat einen Fokus auf RFPs jedoch bieten Ihnen die Inhalte insbesondere in Bezug auf die Erfolgselemente Text Struktur Kundenorientierung und Überzeugungskraft grundsätzlich für alle Angebote einen hohen Mehrwert Das reicht von Boutiquen die nur von Zeit zu Zeit einen RFP erhalten bis hin zu Anbietern mit eigenem RFP Desk Letztere können an verschiedenen Stellen im Prozess optimieren oder das Programm zur Ausbildung neuer Mitarbeiter nutzen Selbst wenn Sie nie einen RFP beantworten werden profitiert die Qualität Ihrer normalen Angebote von den hohen Standards des RFP Prozesses Ein Verständnis für RFPs zu erhalten hilft nicht nur dem hauptverantwortlichen RFP Schreiber sondern auch den beteiligten Assistenzen zuliefernden Fachabteilungen sowie dem Produktmanagement Marketing Welche zusätzlichen technischen und fachlichen Voraussetzungen sind erforderlich Keine Ein Internetzugang ist ausreichend Es müssen keine zusätz liche Software oder andere Tools gekauft oder installiert werden Der Zugang zu den Inhalten erfolgt über Ihren Usernamen und Passwort Muss ich an einem aktuellen RFP während des Coachings arbeiten Nein Es ist natürlich ideal wenn Sie die neuen Erkenntnisse direkt anwenden doch ein aktueller RFP ist nicht notwendig Optimal ist es wenn Sie für dieses Coaching an kürzlich versandten Angeboten arbeiten um die jeweiligen Themen in Ruhe umzusetzen Als kleines Haus erhalten und bearbeiten wir nur sehr wenige RFPs pro Jahr Ist das Coaching Programm auch für uns geeignet oder nur für große Häuser Als kleines Haus profitieren

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