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  • Infrastructure Investment - uhlenbruch.com
    Zukunft von privater Infrastrukturfinanzierung in Deutschland Was sind die drei größten Risiken bei der Infrastrukturfinanzierung Inwieweit schränkt der regulatorische Rahmen den Gestaltungsspielraum ein Welche regulatorischen Rahmenbedingungen sollten innerhalb der nächsten zwei Jahre angepasst werden Wie kann Risikosteuerung in einem Portfolio mit Infrastrukturinvestments operativ umgesetzt werden Wo werden gegenwärtig Anlageopportunitäten im Infrastrukturbereich gesehen Wie sieht die Zukunft von Infrastrukturinvestments in Deutschland aus Zielgruppe Dieses UHLENBRUCH Executive Seminar ist speziell auf die Bedürfnisse von Praktikern aus Kapitalanlagegesellschaften Banken Versicherungen und institutionellen Anlegern zugeschnitten die sich mit dem Thema Infrastructure Investment beschäftigen Medienpartner Absolut Research Absolut Report Die Absolut Research GmbH agiert seit dem Jahr 2000 als Verlag und Researchhaus für das institutionelle Asset Management und verfolgt das Ziel professionelle Investoren bei ihren Anlageentscheidungen zu unterstützen Der Absolut report ist die erste unabhängige Fachpublikation im deutschsprachigen Raum die innovatives Know how und praxisnahe Kapitalanlagethemen vereint Ergänzt wird der Absolut report durch eine Vielzahl von monatlich erscheinenden elektronisch publizierten Index und Asset Manager Analysen mit denen die quantitative Basis für Anlageentscheidungen gelegt wird Kontakt Telefon 49 40 303 77 90 www absolut research de Bundesverband Alternative Investments e V BAI Der BAI ist die zentrale Interessenvertretung der Alternative Investments Branche in Deutschland Der Verband versteht sich als Katalysator zwischen professionellen deutschen Investoren und anerkannten Anbietern von AI Produkten weltweit Er setzt sich dafür ein dass deutsche institutionelle bzw professionelle Investoren ihre Kapitalanlage im Hinblick auf AI insbesondere mit Augenmerk auf die langfristige Sicherung der deutschen Altersvorsorge einfacher und besser diversifizieren können Er führt den Dialog mit den politischen Entscheidungsträgern sowie den zuständigen Aufsichtsbehörden und verfolgt das Ziel gesetzliche Reformen sowie eine Rechtsfortbildung im Interesse der Mitglieder und deren Anleger zu erreichen und attraktive und international wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für die Anlage in AI zu schaffen Der BAI hat über 130 Mitglieder Kontakt Telefon 49 228 96 98 70 www bvai de Referenten Frank Dornseifer Frank Dornseifer ist Geschäftsführer beim Bundesverband Alternative Investments e V Bonn Nach seinem Studium in Bonn Dublin und Lausanne arbeitete er zunächst als Rechtsanwalt in einer internationalen Anwaltssozietät in den Gebieten Gesellschafts und Wertpapierrecht Es folgte eine mehrjährige Tätigkeit als stellvertretender Referatsleiter bei der BaFin im Grundsatzreferat Investmentaufsicht und als Repräsentant im Investment Management Committee der Organisation der internationalen Wertpapieraufsichtsbehörden IOSCO Herr Dornseifer ist Autor zahlreicher Fachpublikationen zum Investment und Gesellschaftsrecht und Herausgeber von Kommentaren zum Investmentgesetz und zur AIFM Richtlinie Der Finanzausschuss des Bundestages und das Europaparlament haben ihn mehrfach als Sachverständigen in Gesetzgebungsverfahren zum Kapitalmarktrecht benannt Herr Dornseifer tritt regelmäßig als Referent zu Investment und Aufsichtsthemen bei Konferenzen im In und Ausland auf Lutz Horstick Seit März 2011 leitet Lutz Horstick die Wertpapier und Darlehensabteilung der Ärzteversorgung Westfalen Lippe In dieser Rolle ist er für die klassischen und alternativen Kapitalanlagen sowie das Darlehensgeschäft gewerblich und privat der ÄVWL verantwortlich Davor war er über 10 Jahre als Asset Manager tätig Horstick ist ausgebildeter Bankkaufmann und Betriebswirt Er ist zudem Certified European Investment Analyst CEFA Prof Dr Jens Kleine Professor Jens Kleine ist seit 2004 Inhaber des Lehrstuhls für Finanzdienstleistungen an

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  • Rendite-Prognosemodelle für den Aktienmarkt - uhlenbruch.com
    prognostizierbar Richtungs Punkt Intervall und Verteilungsprognose Die Prognose welcher Frequenz ist sinnvoll Strategische und taktische Entscheidungen Welche Voraussetzungen muss ein Investor mitbringen um Renditeprognosen erfolgreich nutzen zu können Einführung Prognose der relativen Attraktivität einzelner Unternehmen und Länder Factor Investing Abweichung von der Marktkapitalisierung Jeder tut es Home Bias Anlagerestriktionen Faktoren zur Prognose von Aktienunternehmen Value Size Momentum Faktoren zur Prognose der internationalen Aktienmärkte Währung Liquidität Politik Die Zukunft von Factor Investing Smart Beta im Fondsmanagement Warum taktisches Faktor Timing Die zeitvariablen Eigenschaften von Faktoren Theorie Ökonometrische Prognosemodelle Lineare und nichtlineare Regressionsmodelle Einfache und multiple Regression Rollierende und rekursive Schätzung Ökonomisch plausible Modellrestriktionen Modellunsicherheit und dynamische Modellselektion Modell Parameterinstabilität Kombination einzelner Prognosen zur Gesamtprognose Theorie Backtest und Auswertung Anforderungen out of sample real time Daten Kennzahlen Prognosefehler Hit Ratio Information Ratio Sharpe Ratio Risikoaversion Verlustaversion Nutzenmaximierung Erweiterungen Zustandsabhängigkeit Asymmetrie Zeitstabilität 2 Seminartag Anwendung Prognose des breiten Aktienmarktindex marktkapitalisierungsgewichtet Ziel Asset Allocation Aktienmarkt vs Risikofreier Zins Prognose auf monatlicher Frequenz Schätzung einer Vielzahl von Modellvariationen Durchführung von Backtests Zeitvariable Prognosegüte der Variablen Evaluation und Vergleich Excel Anwendung Prognose des US Aktienmarkts von 1950 bis heute Anwendung Prognose der Faktorprämien von Aktienunternehmen Ziel Faktor Allokation z B Aktien Value oder Aktien Momentum Welche Faktoren passen zu welchem Investorentypen Prognose der Faktorrenditen Mehr als 330 Faktoren Was ist wichtig Neue Forschungsansätze zur Identifikation der wichtigsten Faktoren Excel Anwendung Analyse und Timing der Fama French Faktoren von 1950 bis heute Anwendung Prognose der Faktorprämien von internationalen Aktienmärkten Ziel Internationale Aktien Allokation z B Aktien Brasilien oder Aktien China Welche Faktoren passen zu welchem Investorentypen Prognose der internationalen Aktienmärkte Währungsschwankungen Liquidität und politische Risiken in den Emerging Markets Excel Anwendung Analyse und Timing der internationalen Aktienmärkte von 1990 bis heute Zielgruppe Das UHLENBRUCH Seminar richtet sich insbesondere an Mitarbeiter aus den Bereichen Asset Allocation Portfoliomanagement Research

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  • Solvency II und Anlageverordnung – Anlagestrategien und Risikomanagement im Niedrigzinsumfeld - uhlenbruch.com
    gehen Frank Müller Corpus Sireo Heusenstamm 11 00 Uhr Kaffeepause 11 30 Uhr Alternative Investments unter der Anlageverordnung Alternative Investments Der Versuch einer Einordnung Abgrenzungsfragen Alternative Investments unter der Anlageverordnung Behandlung von Investmentvermögen mit Fokus Alternative Investments unter der Anlageverordnung Qualifikation Besonderheiten bei Loan Investments Die aktuelle Debatte um Kreditfonds One Size Fits All Möglichkeiten Grenzen von Plattformlösungen Strukturierungsüberlegungen Prozesse und Reporting Melanie Hesels und Marcus Hermsen DekaBank Frankfurt am Main 12 30 Uhr Mittagessen 14 00 Uhr Erfahrungsbericht eines Investors Die Anlageverordnung im Niedrigzinsumfeld Welche Veränderungen hat die Anlageverordnung gebracht Praxischeck Impulse für die Kapitalanlage Solvency II vs AnlV Wie geht es weiter Christian Wolf BVV Berlin 15 00 Uhr Risikomanagement Wertsicherungsstrategien im aktuellen Niedrigzinsumfeld Haben sich die Risikoeigenschaften der Assetklasse Staatsanleihen durch den Zinsverfall verändert Lässt sich durch eine aktive Durationssteuerung das Risikos steigender Zinsen begrenzen Wie lässt sich eine Wertsicherungsstrategie im Asset Liability Kontext umsetzen Erhöht die Hinzunahme riskanterer Assetklassen das Risiko Wie können mögliche Inflationsrisiken abgesichert werden Prof Dr Philipp Schmitz Fachhochschule Aachen Aachen 16 00 Uhr Kaffeepause 16 30 Uhr Podiumsdiskussion der Referenten Solvency II und Anlageverordnung Anlagestrategien und Risikomanagement im Niedrigzinsumfeld Was sind derzeit die drei größten Risiken für die Kapitalanlage Wie reagieren auf das andauernde Zinstief Inwieweit schränkt der regulatorische Rahmen den Gestaltungsspielraum ein Welche Anpassungen würden Sie sich von dem Gesetzgeber wünschen Welche Assetklassen sind im derzeitigen Umfeld als Interessant einzustufen Sind Alternative Investments tatsächlich eine sinnvolle Alternative ab 17 30 Uhr Get together mit Apero Kooperationspartner Die Programmgestaltung dieses UHLENBRUCH Executive Seminars erfolgte in fachlicher Kooperation mit dem BVI und Absolut Research Für BVI Mitglieder beträgt die Teilnahmegebühr EUR 995 zzgl MwSt Bitte beachten Sie dass bei Buchung über unseren Webshop der normale Teilnahmepreis ausgwiesen wird Die Vergünstigung wird bei Rechnungserstellung in Abzug gebracht Für Abonnenten des Absolut report beträgt die Teilnahmegebühr EUR 995 zzgl MwSt Bitte beachten Sie dass bei Buchung über unseren Webshop der normale Teilnahmepreis ausgwiesen wird Die Vergünstigung wird bei Rechnungserstellung in Abzug gebracht Referenten Ilka Breuer Ilka Breuer ist seit November 2012 Abteilungsdirektorin in der Rechtsabteilung des deutschen Fondsverbands BVI Zuvor war sie acht Jahre als Rechtsanwältin in einer internationalen Wirtschaftskanzlei in Frankfurt tätig Dort beriet sie Mandanten in den Bereichen Bank und Kapitalmarktrecht sowie bei strukturierte Finanzierungen Beim BVI betreut sie u a offene Fonds mit dem Schwerpunkt Wertpapierfonds Auslagerungs und Verwahrstellenthemen sowie die Anlagenseite von Kreditinstituten und Versicherungen Marcus Hermsen Marcus Hermsen ist Senior Experte Alternative Investments bei Deka Investment Nach Stationen im Inhouse Consulting und Risikocontrolling baut der studierte Wirtschafts Geisteswissenschaftler seit 2011 im Bereich Asset Servicing gemeinsam mit seinen Kollegen das institutionelle Fondsgeschäft rund um Alternative Investments auf Fokus seiner Tätigkeit ist das Zusammenspiel von rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen aller Beteiligten sicherzustellen Melanie Hesels Melanie Hesels arbeitet seit 2013 bei der DekaBank Nach Station im Investmentrecht ist die studierte Juristin seit Anfang 2015 als Senior Mitarbeiterin Bankenaufsicht und Regulatorik tätig Ihr Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der Betreuung regulatorischer Fragestellungen der deutschen und Luxemburger KVGen insbesondere hinsichtlich aufsichtsrechtlicher und anlegerregulatorischer Neuerungen Frank Müller Frank

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  • Professionelles Aktien-Portfoliomanagement - uhlenbruch.com
    Wesentliche Treiber für die Bewertung Wachstum Marge Kapitalnutzung Steuern Die Irrelevanz der Analystenmeinung für die Langfristbewertung und die Relevanz der Mean Reversion Aktienbewertung Was soll abgezinst werden mit welchem Zinssatz soll abgezinst werden DDM DCF Penman Excel TM Fallbeispiele Bilanzanalyse und Aktienbewertung anhand konkreter Einzelunternehmen 2 Seminartag Fachliche Leitung Dr Volker Flögel Dr Jochen Kleeberg Dr Andreas Sauer Theorie und Praxis des aktiven Portfoliomanagements Die Information Ratio und das fundamentale Gesetz des aktiven Managements Ein Blick in die Kristallkugel Wie groß ist das Erfolgs und Misserfolgspotenzial eines guten Managers Die Arithmetik und das Erfolgspotenzial des aktiven Portfoliomanagements Analyse der Verwaltungsvergütungen für Europäische Aktienmanager Auswahl von Benchmarkindizes für europäische Aktienmandate Alle Jahre wieder der Januar Effekt Gegenstand mögliche Ursachen Besonderheiten Quantitative Techniken in der Aktienbewertung Investment Styles Value Growth Momentum Top Down und Bottom Up Bewertungskennzahlen und andere quantitative Selektionskriterien Datenquellen im quantitativen Asset Management Univariate und multivariate Strategien Backtesting Methoden Empirische Ergebnisse für Europa Excel TM Fallstudie Screening Scoring des Aktienuniversums nach verschiedenen Bewertungskennzahlen Quantitative Techniken in der Portfoliokonstruktion Modelle für die Risikoprognose Transaktionskosten als Steuerungsgröße Portfoliooptimierung Von Prognosen zu Gewichten Minimum Varianz Portfolio Theoretische Fundierung und aktuelle Ergebnisse Excel TM Fallstudie Portfoliokonstruktion am Beispiel der Euro STOXX 50 Aktien Berechnung von Renditeprognosen Berechnung der Varianz Kovarianz Matrix als Grundlage der Risikoprognose Aktive versus indexnahe Ausrichtung des Portfolios Minimum Varianz Portfolio im Gegensatz zum Benchmark Portfolio Behavioral Finance Der Mensch als Anleger Irrationales Verhalten in Entscheidungssituationen Der Mensch als Anleger Kognitives Fehlverhalten Overconfidence und Herdentrieb Neue empirische Untersuchungen in der Forschungsrichtung Behavioral Finance Welche Lehren zieht ein quantitativer Asset Manager aus der Finanzkrise Praktische Schlussfolgerungen für den professionellen Portfoliomanager Zielgruppe Dieses UHLENBRUCH Seminar richtet sich besonders an Mitarbeiter von Kapitalanlagegesellschaften Banken Versicherungen berufsständischen Versorgungswerken Pensionskassen und sonstiger institutioneller Anleger die in den Bereichen Fondsmanagement Direktanlage Treasury Vermögensverwaltung Investment Controlling und Kundenbetreuung tätig sind Referenten Dr Volker Flögel Dr Volker Flögel CFA Associate Director arbeitet seit März 2006 bei Quoniam Asset Management und leitet das Research Team Aktien Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig Maximilians Universität LMU in München promovierte er 2006 an der European Business School in Oestrich Winkel über die Mikrostruktur von Kapitalmärkten Zeitgleich war er als Consultant bei alpha portfolio advisors GmbH in Bad Soden tätig Dr Flögel ist seit 2010 CFA Charterholder Dr Jochen Kleeberg Dr Jochen Kleeberg ist geschäftsführender Gesellschafter der alpha portfolio advisors GmbH in Bad Soden Ts Dort verantwortet er den Geschäftsbereich der systematischen Managerauswahl Bis Ende 1996 leitete er die deutsche Niederlassung von Barra International wo er seit 1991 beschäftigt war Dr Kleeberg ist Mitherausgeber der Handbücher Portfoliomanagement Hedge Funds Asset Allocation und Spezialfonds sowie Verfasser zahlreicher Aufsätze zu praktischen Fragestellungen der Institutionellen Kapitalanlage Er promovierte 1994 an der Universität Münster bei Prof Dr Manfred Steiner mit der vom Deutschen Aktieninstitut mit dem 1 Hochschulpreis ausgezeichneten Arbeit Der Anlageerfolg des Minimum Varianz Portfolios Prof Dr Christian Koziol Professor Koziol ist seit 2012 Inhaber des Lehrstuhls für Finance an der Eberhard Karls Universität Tübingen Zuvor studierte er Wirtschaftsingenieurwesen an der Universität Karlsruhe

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  • Informationen anfordern – uhlenbruch.com
    Anmeldebedingungen Informationen anfordern zum Seminar Professionelle Wertsicherungsstrategien Bitte füllen Sie das Formular aus Mit gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder Anrede Herr Frau Vorname Nachname Unternehmen Telefon E mail Ihre Nachricht Impressum Sitemap UHLENBRUCH Verlag 2016 Kontakt Ihre Ansprechpartnerin Frau Kerstin Straube

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  • Informationen anfordern – uhlenbruch.com
    Unternehmen Kontakt Startseite Seminare weitere Seminare aktuelle Termine weitere Seminare Inhouse Seminare Referenten Anmeldebedingungen Informationen anfordern zum Seminar Professionelle Risikoprognose und analyse von Wertpapierportfolios Bitte füllen Sie das Formular aus Mit gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder Anrede Herr Frau Vorname Nachname Unternehmen Telefon E mail Ihre Nachricht Impressum Sitemap UHLENBRUCH Verlag 2016 Kontakt Ihre Ansprechpartnerin Frau Kerstin Straube Veranstaltungsoranisation Tel 49 6196 76 45 90 Fax 49 6196 76 45 959

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  • NOT IN ENGLISH AVAILABLE: Performance-Messung und -Analyse - uhlenbruch.com
    Maßnahmen in der externen Performance Messung Konsequenzen taktischer Asset Allocation Maßnahmen für die klassischen Maße Aufschlüsselung der Wertschöpfung in Timing und Selektion Wie lassen sich Timing Fähigkeiten aus externer Sicht nachweisen Identifikation und Bewertung des Investmentstils Style Analysis als Basis zur Benchmark Definition im Rahmen der Performance Messung Fallstudie Identifikation von Timingfähigkeiten für einen Aktienfonds Integration von Verteilungsschiefen in die externe Performance Messung Berücksichtigung von Verteilungsschiefen in der Performance Messung Symmetrische Risikomaße versus Ausfallrisiko Adjustierung der Rendite mittels LPM Maßen Das Omega Maß zur Beurteilung von Hedge Funds Fallstudie Messung der risikoadjustierten Performance mit LPM Risikomaßen 2 Seminartag Fachliche Leitung Clemens Schweiggl Grundlagen der internen Performance Attribution Funktionen der internen Performance Messung Additive versus multiplikative Berechnung der Renditen Performancebeitragsrechung vs Performanceattribution Zerlegung der aktiven Rendite die klassische Performanceattribution Sachgerechte Behandlung des intratemporalen Kreuzproduktes Top Down vs Bottom Up Attribution Lösungsmöglichkeiten der Renditeattribution im Mehrperiodenfall Vor und Nachteile einer additiven vs einer multiplikativen Attribution Fallstudie Mehrperiodige Performanceattribution im konkreten Beispiel Herausforderungen der internen Performance Attribution Ex Benchmark Investments in der Performanceattribution Sachgerechte Zerlegung der Rendite bei globalen Portfolios mit aktivem oder passivem Währungsmanagement Mehrstufige Renditezerlegung für hierarchische Investmentprozesse Sachgerechte Berücksichtigung von Futures und Optionen Fallstudie Performance Attribution für ein Multi Manager Portfolio Praktische Problemfelder der internen Performance Messung Garbage in garbage out Die Relevanz sauberer Inputdaten Sachgerechter Umgang mit asynchronen Preisquellen Welchen Einfluss haben asynchrone Bewertungen auf Rendite und Risiko Frequenz vs Relevanz Ist die tägliche Attribution der Königsweg Glaubenskrieg der Systeme Transaction based vs Holdings based Zielgruppe Das UHLENBRUCh Seminar richtet sich besonders an Mitarbeiter von Kapitalanlagegesellschaften Banken Versicherungen und institutionellen Anlegern die in den Bereichen Performance Messung Fondsmanagement Investment Controlling Treasury Vermögensverwaltung Marketing und Kundenbetreuung tätig sind Außerdem sind Mitarbeiter von Wirtschaftsprüfungs und Beratungsunternehmen angesprochen Speaker Clemens Schweiggl Clemens Schweiggl ist seit 1 Januar 2014 Head of Risk bei

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    Literatur Unternehmen Kontakt Startseite Seminare weitere Seminare aktuelle Termine weitere Seminare Inhouse Seminare Referenten Anmeldebedingungen Informationen anfordern zum Seminar Performance Messung und Analyse Bitte füllen Sie das Formular aus Mit gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder Anrede Herr Frau Vorname Nachname Unternehmen Telefon E mail Ihre Nachricht Impressum Sitemap UHLENBRUCH Verlag 2016 Kontakt Ihre Ansprechpartnerin Frau Kerstin Straube Veranstaltungsoranisation Tel 49 6196 76 45 90 Fax 49 6196 76 45 959 E

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