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    Zürich Literatur Unternehmen Kontakt Startseite Seminare weitere Seminare aktuelle Termine weitere Seminare Inhouse Seminare Referenten Anmeldebedingungen Informationen anfordern zum Seminar Risikomanagement für Investmentgesellschaften Bitte füllen Sie das Formular aus Mit gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder Anrede Herr Frau Vorname Nachname Unternehmen Telefon E mail Ihre Nachricht Impressum Sitemap UHLENBRUCH Verlag 2016 Kontakt Ihre Ansprechpartnerin Frau Kerstin Straube Veranstaltungsoranisation Tel 49 6196 76 45 90 Fax 49 6196 76 45 959 E

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  • NOT IN ENGLISH AVAILABLE: Distressed Finance - Lernen aus den größten Pleiten der Finanzgeschichte - uhlenbruch.com
    in Form von Fallstudien auf Inhalte Anhand von detailliert ausgearbeiteten Fallstudien bringt Ihnen Bestseller Autor Prof Dr Rudi Zagst drei der größten Pleiten der Finanzgeschichte näher Lernen Sie wie die Fehler der Vergangenheit zukünftig vermeiden werden können Fallstudien im Überblick Long Term Capital Management LTCM Der historische Hintergrund von LTCM Die Zeit bei Salomon Brothers Wie funktionieren Hedge Funds und warum sind sie interessant für Investoren Eine geniale Investment Idee Der Aufstieg von LTCM Eine unglückliche Verknüpfung von Ereignissen im Jahr 1998 Die Konsequenzen aus dem Zusammenbruch Welche Risiken hätten beachtet werden sollen Lessons Learned Welche Lehren können aus dieser Fallstudie gezogen werden Barings Bank Der historische Hintergrund zur Barings Bank Das sollten Sie über Futures Optionen und Optionsstrategien wissen Das Jahr 1995 und seine Bedeutung Die weitreichenden Konsequenzen aus diesem Vorfall Welche Risiken hätten berücksichtigt werden sollen Lessons Learned Welche Lehren können aus dieser Fallstudie gezogen werden Lehman Brothers Der historische Hintergrund zu Lehman Brothers und der Finanzkrise Strukturierte Investments eine Analyse von Kreditderivaten und CDOs Das Jahr 2007 und der Beginn der weltweiten Finanzkrise Too big to fail die Konsequenzen aus dem Zusammenbruch Wie konnte es soweit kommen warum wurden die Risiken ignoriert Was können Sie aus der bisher letzten großen Finanzkrise für die Zukunft lernen Im ersten Teil jeder Fallstudie werden der historische Hintergrund und der Weg in die Krise beleuchtet Der zweite Teil bringt dem Teilnehmer das notwendige Hintergrundwissen in Form eines Crash Kurses näher Behandelt werden dabei Zinsderivate Optionsstrategien mit Aktien Kreditderivate Grundlagen und Möglichkeiten der Risikomessung Im dritten Teil werden jeweils der Höhepunkt der Krise sowie die Konsequenzen daraus beleuchtet Anschließend wird auf die im jeweiligen Fall involvierten Risiken eingegangen und Möglichkeiten zur Messung und zum Umgang mit diesen Risiken aufgezeigt Abschließend werden im letzten Teil jeder Fallstudie die Lessons learned besprochen und die

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    Unternehmen Kontakt Startseite Seminare weitere Seminare aktuelle Termine weitere Seminare Inhouse Seminare Referenten Anmeldebedingungen Informationen anfordern zum Seminar Einführung in Risikoanalyse und Performancemessung mit Matlab Bitte füllen Sie das Formular aus Mit gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder Anrede Herr Frau Vorname Nachname Unternehmen Telefon E mail Ihre Nachricht Impressum Sitemap UHLENBRUCH Verlag 2016 Kontakt Ihre Ansprechpartnerin Frau Kerstin Straube Veranstaltungsoranisation Tel 49 6196 76 45 90 Fax 49 6196 76 45

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  • Referenten – uhlenbruch.com
    Gözübüyük Prof Dr Claus Greiber Dr Robert Härtl Detlef Hennig Marcus Hermsen Florian Hertlein Melanie Hesels Lutz Horstick Dr Jochen Kleeberg Prof Dr Jens Kleine Thomas Kling Prof Dr Christian Koziol Dr Hendrik Leber Dr Kerstin Löffler Benjamin Moritz Frank Müller Helmut Paulus Prof Dr Thorsten Poddig Dr Andreas Schmidt von Rhein Dr Thorsten Rühl Dr Andreas Sauer Prof Dr Philipp Schmitz Clemens Schweiggl Stefan Sillmann Angelika Stückler Prof Dr

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  • Dr. Jochen Kleeberg - uhlenbruch.com
    s degree in finance He is a frequent speaker at industry conferences as well as seminars and is also co editor of four handbooks all published by Uhlenbruch Verlag Hedge Funds 2005 Asset Allocation 2003 Portfolio Management 2002 and Spezialfonds 2000 Seminars NOT IN ENGLISH AVAILABLE KOMBI ANGEBOT Professionelle Asset Allocation Hedging von FX Risiken und Asset Allocation mit Devisenoptionen Grandhotel Hessischer Hof in Frankfurt am Main NOT IN ENGLISH

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  • Statistik, Ökonometrie, Optimierung - uhlenbruch.com
    Value at Risk Tracking Error Punkt und Intervallschätzungen Konfidenzintervalle für den Erwartungswert und die Varianz Teil B Ökonometrie Lineare Regression Parameterschätzung und Gütekriterien Bestimmtheitsmaß und Korrelationskoeffizient Fallstudie CAPM Marktmodell und Schätzung von Betafaktoren Fallstudie Performancemessung Grundlagen Benchmarks Sharpe Treynor Ratio Modellanalyse mittels Hypothesentests t und F Test Durbin Watson Breusch Pagan Test White Test Fallstudie Performanceattribution Messung der Selektions und Timingfähigkeit Jensen Alpha Maß quadratische Regression Weitere Probleme bei der Regressionsanalyse Spurious Regressions Multikollinearität einfache Korrelationsanalyse Chow Ramsey Fallstudie Renditeprognose mit Hilfe von Regressionsmodellen Grundprinzip von Kurs bzw Renditeprognose Datenaufbereitung Auswahl der erklärenden Variablen Schätzung der Regressionsparameter Evaluierung der Prognosegüte Performancemessung Teil C Optimierung Verfahren im Überblick Lineare und quadratische Optimierung Suchverfahren First und Second Order Verfahren Fallstudie Index Tracking mit Hilfe der linearen und nichtlinearen Optimierung Fallstudie Downside Risk Optimierung Nichtlineare Optimierung Verfahren ohne Gradienten einfaches und konjugiertes Gradientenabstiegverfahren Newton Verfahren Berücksichtigung von Nebenbedingungen in der Portfoliooptimierung Fallstudie Ermittlung impliziter Volatilitäten Ermittlung des Minimum Varianz Portfolios Aktive Optimierung am Beispiel eines Aktienportfolios Inklusive MS Excel Visual Basic Quellcode für die Portfoliooptimierung Kommentar Warum dieses Buch für Sie wichtig ist Das moderne Portfoliomanagement setzt hohe Anforderungen an das Methodenwissen der beteiligten Personen Fragestellungen wie die korrekte Berechnung des Value at

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