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  • Statistik, Ökonometrie, Optimierung inkl. EViews 3.1 student version - uhlenbruch.com
    als Zufallsvariablen Autokovarianz Autokorrelation diskrete und stetige Renditen Renditeprognose und berechnung Portfoliooptimierung nach Markowitz Monte Carlo Simulation Moderne Risikomaße Volatilität Semivarianz Ausfallwahrscheinlichkeit Value at Risk Tracking Error Punkt und Intervallschätzungen Konfidenzintervalle für den Erwartungswert und die Varianz Teil B Ökonometrie Lineare Regression Parameterschätzung und Gütekriterien Bestimmtheitsmaß und Korrelationskoeffizient Fallstudie CAPM Marktmodell und Schätzung von Betafaktoren Fallstudie Performancemessung Grundlagen Benchmarks Sharpe Treynor Ratio Modellanalyse mittels Hypothesentests t und F Test Durbin Watson Breusch Pagan Test White Test Fallstudie Performanceattribution Messung der Selektions und Timingfähigkeit Jensen Alpha Maß quadratische Regression Weitere Probleme bei der Regressionsanalyse Spurious Regressions Multikollinearität einfache Korrelationsanalyse Chow Ramsey Fallstudie Renditeprognose mit Hilfe von Regressionsmodellen Grundprinzip von Kurs bzw Renditeprognose Datenaufbereitung Auswahl der erklärenden Variablen Schätzung der Regressionsparameter Evaluierung der Prognosegüte Performancemessung Teil C Optimierung Verfahren im Überblick Lineare und quadratische Optimierung Suchverfahren First und Second Order Verfahren Fallstudie Index Tracking mit Hilfe der linearen und nichtlinearen Optimierung Fallstudie Downside Risk Optimierung Nichtlineare Optimierung Verfahren ohne Gradienten einfaches und konjugiertes Gradientenabstiegverfahren Newton Verfahren Berücksichtigung von Nebenbedingungen in der Portfoliooptimierung Fallstudie Ermittlung impliziter Volatilitäten Ermittlung des Minimum Varianz Portfolios Aktive Optimierung am Beispiel eines Aktienportfolios Inklusive MS Excel Visual Basic Quellcode für die Portfoliooptimierung Kommentar Warum dieses Buch für Sie wichtig ist Das moderne Portfoliomanagement setzt hohe Anforderungen an das Methodenwissen der beteiligten Personen Fragestellungen wie die korrekte Berechnung des Value at Risk die sachgerechte Anwendung der Portfoliooptimierung oder die Ermittlung der Performance erfordern ein tiefes Verständnis für die dahinter stehenden Methoden Ohne diese Voraussetzung besteht die Gefahr das Zahlenwerk unrichtig zu interpretieren und dadurch folgenschwere Fehlentscheidungen zu treffen Bislang mangelte es an einem verständlichen und praxisorientierten Arbeitsbuch das die modernen Methoden des Portfoliomanagements systematisch darstellt und Schritt für Schritt anhand von Beispielen erläutert Diese Lücke wird mit dem Werk von Poddig Dichtl Petersmeier geschlossen Nachdem die ersten beiden Auflagen

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  • Kerndichte- und Kernregressionsschätzungen im Asset Management - uhlenbruch.com
    93 3 2 Die Methode der Kerndichteschätzung 95 3 3 Eigenschaften des Schätzers 115 3 4 Schätzung der Prognoseverteilung 119 3 5 Die Kerndichteschätzung im Asset und Risikomanagement 120 3 6 Abschließende Bemerkungen 131 4 Kernregressionsschätzungen 135 4 1 Einleitung 135 4 2 Methoden der Kernregression 138 4 3 Kern und Bandweite des Schätzers 148 4 4 Eigenschaften des Nadaraya Watson Schätzers 156 4 5 Kernregressionsschätzung bei abhängigen Beobachtungen 164 4 6 Exkurs Kernregression und Künstliche Neuronale Netze 168 4 7 Das Problem der Dimensionalität und der Bedarf einer großen Datenmenge 179 4 8 Ausgewählte empirische Anwendungen Nichtparametrische Regressionsmodelle in der Finanzwirtschaft 189 5 Automatische Entwicklung nichtparametrischer Modelle 215 5 1 Einleitung 215 5 2 Konzeption des Systems zur automatischen Modellierung 219 5 3 Vorverarbeitung der Daten 224 5 4 Datenreduktion Eliminierung von Abhängigkeiten in den Einflussgrößen und Vorselektion der Einflussgrößen 231 5 5 Modellschätzung 242 5 6 Modellselektion 245 5 7 Modellvalidierung 269 5 8 Simulationsexperimente zur Modellselektion und Modellgüte 274 5 9 Zusammenfassung 299 6 Fallstudie 1 Portfoliomanagement 301 6 1 Ziel der Untersuchung 301 6 2 Integration des Systems zur automatischen Entwicklung nichtparametrischer Regressionsmodelle in IPES 305 6 3 Generierung der Parameter Varianzen und Kovarianzen zur Portfoliooptimierung 312 6 4 Künstlich generierte Daten 315 6 5 Branchenallokation 340 6 6 Zusammenfassung 362 7 Fallstudie 2 Jahresabschlussinformationen zur Erklärung und Prognose von Aktienkursentwicklungen 363 7 1 Ziel der Untersuchung 363 7 2 Theoretische Grundlagen 367 7 3 Vorüberlegungen zur empirischen Studie 380 7 4 Die empirische Untersuchung 388 7 5 Zusammenfassung 417 8 Schlussbetrachtungen 419 8 1 Zusammenfassung 419 8 2 Ausblick 425 Anhang 429 Literaturverzeichnis 445 Index 476 Kommentar Die moderne Finanzanalyse und das Risikomanagement sind kaum wie andere Bereiche innerhalb der Betriebswirtschaftslehre durch die Verwendung mathematisch statistischer Methoden geprägt In der vorliegenden Arbeit wird gezeigt dass

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  • Style-Investing auf europäischen Aktienmärkten - uhlenbruch.com
    Markowitz 9 2 3 Das Single Index Modell 16 2 4 Capital Asset Pricing Model 19 2 5 Arbitrage Pricing Theorie 25 2 6 Die Effiziente Markt Hypothese 31 2 7 Marktanomalien 37 3 Fundamentale Modelle und Faktoren 43 3 1 Einführung 43 3 2 Dividend Discount Model 43 3 3 Bilanzkennzahlen und Marktrisiken 50 3 4 Der Fama French Ansatz 54 3 5 Fundamentale Variablen und Literaturergebnisse 61 3 6 Earnings Expectations Life Cycle 74 3 7 Ergebnisse für den US amerikanischen Aktienmarkt 84 3 8 Zusammenfassung 85 4 Einführung in die Empirie 91 4 1 Gang der Untersuchung 91 4 2 Systematik der Datengewinnung 92 4 3 Beschreibung der Datenbasis 95 4 4 Konstruktion der verwandten Variablen 100 4 5 Deskriptive Länderstatistiken 106 5 Einfache Fundamentalmodelle 109 5 1 Voruntersuchung Anatomie der Gewinner 109 5 2 Einfache Quintil Portfolios 116 6 Querschnittsregression fundamentaler Modelle 157 6 1 Methodik 157 6 2 Empirische Ergebnisse 160 7 Simulation zweier Style Strategien 181 7 1 Grundüberlegung 181 7 2 Erste Resultate zweier Expected Return Modelle 182 8 Zusammenfassung 187 9 Literatur 191 10 Tabellarischer Anhang 199 10 1 Unternehmen der empirischen Datenbasis 199 10 2 Weitere Ergebnisse zur Anatomie der Gewinner

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  • Portfoliomanagement: Konzepte und Strategien - uhlenbruch.com
    zur absoluten Optimierung 121 2 4 Zusammenfassung 160 A2 1 Grundstruktur eines Optimierungsproblems 162 A2 2 Leerverkäufe 168 A2 3 Erwartungsnutzenmaximierung 173 3 Relative Optimierung 199 3 1 Vorbemerkungen 200 3 2 Grundlagen und Grundbegriffe der relativen Optimierung 204 3 3 Linearer Renditegenerierungsprozess 205 3 4 Entwicklung der portfoliorelevanten Formeln 207 3 5 Fallstudie zur relativen Optimierung 219 3 6 Zusammenfassung 237 A3 1 Absolute und überschüssige Rendite 239 A3 2 Bestimmung des aktiven Risikos 242 4 Index Tracking 245 4 1 Begriff und Anwendungen 246 4 2 Konstruktion von Tracking Portfolios 249 4 3 Fallstudie zum Index Tracking 279 4 4 Zusammenfassung 296 5 Alternative Modelle zur Portfolioplanung 299 5 1 Risikoverständnis in der Theorie der Portfolio Selection 300 5 2 Portfolioplanung mit der Semivarianz 312 5 3 Portfolioplanung mit dem mittleren Ausfallrisiko 346 5 4 Portfolioplanung mit der Ausfallwahrscheinlichkeit 364 5 5 Fazit 392 5 6 Zusammenfassung 394 A5 1 Erwartungsnutzen und einseitiges Risikoverständnis 398 6 Faktormodelle 405 6 1 Klassifikation der Faktormodelle 406 6 2 Single Index Modell 410 6 3 Multi Index Modell 426 6 4 Bestimmung der Faktoren 452 6 5 Faktormodelle als Prognosewerkzeug 482 6 6 Probleme der Faktormodelle 493 6 7 Zusammenfassung 494 A6 1 Regressionsanalyse 495 A6 2 Regressionsanalyse mit Excel 503 A6 3 Modellierung künstlicher Daten 509 A6 4 Modell und Schätzgleichungen am Beispiel des SIM 513 7 Faktorenanalyse 517 7 1 Einsatz im Portfoliomanagement 518 7 2 Theoretischer Aufbau der Faktorenanalyse 519 7 3 Fallstudie zur Faktorenanalyse 551 7 4 Zusammenfassung 574 A7 1 Zusätzliche Matrizenoperationen 575 A7 2 Generierung künstlicher Daten mit Excel 581 8 Performanceanalyse 597 8 1 Einführung 597 8 2 Grundlagen der Performancemessung 6018 3 Fallstudie zur Performancemessung 629 8 4 Zusammenfassung 648 Literaturverzeichnis 651 Stichwortverzeichnis 661 Kommentar Warum dieses Buch für Sie wichtig ist Das

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  • CD-AUSGABE: Handbuch Kursprognose - uhlenbruch.com
    Analyse von Finanzmärkten 203 3 1 Instrumente der nichtlinearen Analyse 203 3 2 Nichtlineare Testverfahren 204 3 3 Die lineare Regressionsanalyse und die Modellierung nichtlinearer Zusammenhänge 228 3 4 Der grundlegende Ansatz der nichtlinearen Kleinste Quadrate Schätzung 234 3 5 Nichtlineare Optimierungsverfahren 238 4 Künstliche Neuronale Netzwerke für finanzanalytische Aufgabenstellungen 273 4 1 Überblick 273 4 2 Perceptrons 276 4 3 Radiale Basis Funktionen Netzwerke 306 4 4 Übersicht über die Eigenschaften der betrachteten KNN Typen 352 4 5 Fallstudie Analyse eines nichtlinearen Renditegenerierungsprozesses 357 4 6 Empirische Studien zum Einsatz von KNN bei finanzanalytischen Aufgabenstellungen 374 5 Prinzipien und Vorgehensweisen bei der Modellentwicklung 381 5 1 Überblick 381 5 2 Analyse der Problemstruktur und Wahl des geeigneten Prognoseinstruments 382 5 3 Zusammenstellung und Vorbereitung der Daten 400 5 4 Vorselektion der relevanten Einflussgrößen 418 5 5 Spezifikation Schätzung und Postprocessing des Prognosemodells 422 5 6 Anwendung des Modells und Test gegen eine Benchmark 454 5 7 Fallstudie Entwicklung eines Modells zur Prognose des US Dollars 481 6 Ausgewählte Fragestellungen der Modellentwicklung bei Verwendung von Perceptrons 533 6 1 Alternative Fehlerfunktionen 533 6 2 Das Problem des Overfittings bei Perceptrons 539 6 3 Ansätze zu einer Erklärungskomponente für Perceptrons 572 7 Erweiterungen der vorgestellten Verfahren der Finanzanalyse 579 7 1 Finanzanalyse mittels hybrider Ansätze 579 7 2 Finanzanalyse integrierter Märkte 588 7 3 Ansätze zu einer automatisierten Finanzanalyse 593 8 Exkurs Statistikprogramme Ökonometriesoftware Simulatoren für KNN 599 8 1 Statistikprogramme und Ökonometriesoftware 599 8 2 Simulatoren für Künstliche Neuronale Netze 604 8 3 Zusammenfassender Überblick 606 Literaturverzeichnis 613 Stichwortverzeichnis 635 Anhang Beispielhafte Implementierung des BDS Tests in GAUSS 645 Kommentar Warum dieses Buch wichtig für Sie ist Die erfolgreiche Prognose zukünftiger Renditen ist und bleibt der entscheidende Faktor der über Erfolg und Misserfolg im Asset Management entscheidet Schon heute können

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  • CD-AUSGABE: Die Moderne Portfoliotheorie im praktischen Wertpapiermanagement - uhlenbruch.com
    13 2 1Der Portfolio Management Prozess 13 2 2 Asset Allocation 55 2 3 Anforderungen an eine Asset Allocation Umsetzungsmethodik 62 3 Analyse des Kapitalanlegerverhaltens 67 3 1 Rationalitätsbegriff und praktisch normative Problemstruktur 68 3 2 Anlageentscheidungsprozess 71 3 3 Anlegermotive 81 3 4 Anlegerziele 97 3 5 Weitere Anlegerpräferenzen 193 3 6 Anforderungen an eine Asset Allocation Umsetzungsmethodik 215 4 Normative Modelle der Modernen Portfolio Theorie 219 4 1 Grundlagen der MPT 219 4 2 Portfolio Selection 229 4 3 Single Index Modell 272 4 4 Multi Index Modelle 278 5 Portfolio Selection als Entscheidungsmodell praktischer Kapitalanlage 285 5 1 Neoklassische Modellwelt der Portfolio Selection 285 5 2 Überprüfung praktischer Anforderungen an die Portfolio Selection 300 5 3 Eignung der Portfolio Selection als praktisches Entscheidungsmodell 396 6 Semivarianzbasierte Portfolio Selection 409 6 1 Modifikation der Portfolio Selection nach Markowitz Tobin 410 6 2 Empirische Untersuchung 445 Zusammenfassung 485 Anhang A Der kritische Linien Algorithmus CLA 493 Anhang B Der seminvarianz kritische Linien Algorithmus nach Markowitz et al 1993 503 Anhang C Daten zur empirischen Untersuchung 507 Literaturverzeichnis 511 Stichwortverzeichnis 541 Kommentar Diese außergewöhnliche Arbeit stellt die praktische Anwendbarkeit der Modernen Portfoliotheorie kompetent detailliert und umfassend auf den Prüfstand Für

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  • Dr. Andreas Sauer - uhlenbruch.com
    the founders and partners of what is today Quoniam Asset Management As CEO and CIO he turned it into the most successful investment boutique in Germany in the space of 13 years When he withdrew in December 2012 the company managed for global institutional investors assets worth about18 billion Euro He has 20 years of experience in quantitative asset management and relationship management for institutional clients Seminars NOT IN ENGLISH

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  • Literatur – uhlenbruch.com
    18 0 Erscheinungsjahr 2015 Reihe Financial Planning Band 1 563 Seiten Paperback 4 unveränderte Auflage Anzahl an Artikel 79 00 brutto inkl 7 MwSt Investieren in Intellectual Property Real Asset für institutionelle Portfolios von Laurens Rensch Dennis Reckling herausgegeben von Andreas Metzen ISBN 978 3 933207 88 3 Erscheinungsjahr 2015 Reihe Alternative Investmentideen Band 2 81 Seiten Paperback Anzahl an Artikel 32 90 brutto inkl 7 MwSt Honorarberatung im Finanzdienstleitungsbereich Konzeptionelle Grundlagen und empirische Untersuchung von Honorarberatung aus Sicht von Privatkunden von Johannes Tekathen herausgegeben von Prof Dr Peter Schaubach Prof Dr Rolf Tilmes ISBN 978 3 933207 85 2 Erscheinungsjahr 2015 Reihe Private Finance und Wealth Management Band 12 501 Seiten Paperback Anzahl an Artikel 79 00 brutto inkl 7 MwSt Kann Ihr Vertriebs Team einen Airbus A320 auf dem Hudson landen Wie Sie mit erfolgreichen Methoden Konzepten und Tools aus der Luftfahrt mehr Deals sicher landen von Marco Wunderlich Jens J Olthoff Dr Martin Hinsch ISBN 978 3 933207 83 8 Erscheinungsjahr 2014 248 Seiten Hardcover Anzahl an Artikel 39 80 brutto inkl 7 MwSt Neue Ansätze für das quantitative Asset Management von Eduard Baitinger herausgegeben von Prof Dr Lutz Johanning Prof Dr Raimond Maurer Prof Dr Bernd Rudolph ISBN 978 3 933207 82 1 Erscheinungsjahr 2014 Reihe Portfoliomanagement Band 29 756 Seiten Paperback Anzahl an Artikel 98 00 brutto inkl 7 MwSt Aspekte aus der Finanz und Immobilienwirtschaft Festschrift für Heinz Rehkugler herausgegeben von Prof Dr Thorsten Poddig Felix Schindler ISBN 978 3 933207 81 4 Erscheinungsjahr 2014 371 Seiten Hardcover Anzahl an Artikel 98 00 brutto inkl 7 MwSt Alpha Downside Risk and Portfolio Construction Efficient Implementation in Quantitative Strategies von Daniel Linzmeier herausgegeben von Prof Dr Thorsten Poddig Prof Dr Heinz Rehkugler ISBN 978 3 933207 80 7 Erscheinungsjahr 2013 Reihe Financial Research Band 8

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