archive-com.com » COM » U » UHLENBRUCH.COM

Total: 417

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
  • Literatur – uhlenbruch.com
    Erscheinungsjahr 2015 Reihe Alternative Investmentideen Band 2 81 Seiten Paperback Anzahl an Artikel 32 90 brutto inkl 7 MwSt Aspekte aus der Finanz und Immobilienwirtschaft Festschrift für Heinz Rehkugler herausgegeben von Prof Dr Thorsten Poddig Felix Schindler ISBN 978 3 933207 81 4 Erscheinungsjahr 2014 371 Seiten Hardcover Anzahl an Artikel 98 00 brutto inkl 7 MwSt Aktien oder Renten Die Erfolgsstrategie Eine Sammlung von Aufsätzen aus 10 Jahren von Dr Hubert Dichtl Dr Christian Schlenger ISBN 978 3 933207 77 7 Erscheinungsjahr 2012 194 Seiten Hardcover Anzahl an Artikel 98 00 brutto inkl 7 MwSt Handbuch Investmentfonds für institutionelle Anleger von PD Dr Volker G Heinke Werner Krämer Dr Bettina Nürk ISBN 978 3 933207 76 0 Erscheinungsjahr 2011 926 Seiten Hardcover Anzahl an Artikel 149 00 brutto inkl 7 MwSt Handbuch Vertriebs Exzellenz im Asset Management Institutionelle Anleger gewinnen und binden von Marc Herzog Prof Dr Lutz Johanning Maik Rodewald ISBN 978 3 933207 65 4 Erscheinungsjahr 2008 598 Seiten Hardcover Anzahl an Artikel 149 00 brutto inkl 7 MwSt Handbuch Hedge Funds Chancen Risiken und Einsatz in der Asset Allocation herausgegeben von Dr Hubert Dichtl Dr Jochen Kleeberg Dr Christian Schlenger ISBN 978 3 933207 52 4 Erscheinungsjahr 2005 500 Seiten Hardcover Anzahl an Artikel 79 00 brutto inkl 7 MwSt Handbuch Asset Allocation Innovative Konzepte zur systematischen Portfolioplanung herausgegeben von Dr Hubert Dichtl Dr Jochen Kleeberg Dr Christian Schlenger ISBN 978 3 933207 35 7 Erscheinungsjahr 2003 685 Seiten Hardcover Anzahl an Artikel 149 00 brutto inkl 7 MwSt Handbuch Portfoliomanagement Strukturierte Ansätze für ein modernes Wertpapiermanagement herausgegeben von Dr Jochen Kleeberg Prof Dr Heinz Rehkugler ISBN 978 3 9804400 8 0 Erscheinungsjahr 2002 1 010 Seiten Hardcover 2 vollkommen neu konzipierte Auflage Anzahl an Artikel 149 00 brutto inkl 7 MwSt Handbuch Europäische Zentralbank Beobachtung

    Original URL path: http://www.uhlenbruch.com/literatur/do/Literature/list/?tx_uhlenbruchwarenkorb_seminarsliteratures%5Bcategories%5D=4%2C24&cHash=fe64bc5f005c6d5b7088c81abe5ebc7b (2016-04-25)
    Open archived version from archive


  • Literatur – uhlenbruch.com
    Prof Dr Bernd Rudolph ISBN 978 3 933207 53 3 Erscheinungsjahr 2000 Gesamtwerk 1 405 Seiten September 2000 erstmals als Buch Ausgabe publiziert CD 1 Risikomanagement für Markt Kredit und operative Risiken CD 2 Risikomanagement in Banken Asset Management Gesellschaften Versicherungs und Industrieunternehmen Anzahl an Artikel 159 00 brutto inkl 19 MwSt CD AUSGABE Handbuch Spezialfonds Ein praktischer Leitfaden für Institutionelle Anleger und Kapitalanlagegesellschaften herausgegeben von Dr Jochen Kleeberg Dr

    Original URL path: http://www.uhlenbruch.com/literatur/do/Literature/list/pageNumber/2/?tx_uhlenbruchwarenkorb_seminarsliteratures%5Bcategories%5D=4&cHash=f70f558bf4db2cd75246dbd9098cdb37 (2016-04-25)
    Open archived version from archive

  • Aktien oder Renten? Die Erfolgsstrategie - uhlenbruch.com
    Daniel F Just VII Vorwort XI Autoren XV I Idee und Funktionsweise der Erfolgsstrategie Aktien oder Renten Die Best of Two Strategie 3 Die Best of Two Strategie für Europäische Balanced Portfolios 17 Aktien oder Renten Das Langfristpotenzial der Best of Two Strategie 53 II Strategieeigenschaften und Anlegerpräferenzen Dynamische Asset Allocation im Lichte der Präferenzen institutioneller Anleger 67 Absolute Return Theorie und Empirie am Beispiel der Best of Two Strategie 93 III Strategieerfolg Erfahrungen und Perspektiven Dynamische Steuerung der Aktienquote im Praxistest 123 Aktien oder Renten Entwicklung innovativer Anlagekonzepte auf Basis der Erfolgsstrategie 137 IV Anhang Track Record der Erfolgsstrategie 165 Kommentar Die Erfolgsstrategie Aktien oder Renten Die Best of Two Strategie unter diesem Titel stellten die Autoren im Jahr 2002 erstmals ein innovatives Konzept zur dynamisch risikokontrollierten Aktienanlage vor das sich heute rund 10 Jahre später als Erfolgsgeschichte auch in der Praxis darstellt Die Sammlung von Originalaufsätzen in diesem Buch reflektiert den konzeptionellen Werdegang der Strategie Ausgehend von der intuitiv bestechenden Grundidee werden die Funktionsweise erläutert und die Erfolgsfaktoren beschrieben schließlich die Einsatzmöglichkeiten und Performancepotenziale bis hin zum realen Track Record dokumentiert Die Autoren Dr Hubert Dichtl und Dr Christian Schlenger sind geschäftsführende Gesellschafter des Beratungsunternehmens alpha portfolio advisors

    Original URL path: http://www.uhlenbruch.com/literatur/details/literatur/aktien-oder-renten-die-erfolgsstrategie/do/Literature/show/ (2016-04-25)
    Open archived version from archive

  • Handbuch Investmentfonds für institutionelle Anleger - uhlenbruch.com
    Controlling Das Risikomanagement institutioneller Anleger insbesondere im Bereich Kapitalanlage 671 Stefan Nellshen Overlay Management Risiken begrenzen und Chancen wahrnehmen 707 Ulf Herold Mathias Weil Corporate Governance beim institutionellen Anleger der Governance Kodex des WPV 735 Hans Wilhelm Korfmacher Sara Traina State of the Art Performancemessung für institutionelle Mandate 761 Bernd Fischer Ulrich Raber Performance Fees Gestaltung und Umsetzung in der Investmentpraxis 797 Andreas Schmidt von Rhein Clemens Schweiggl Die Leistungsbeurteilung von Portfoliomanagern 821 Thomas Bossert Roland Füss Managementgebühren und Transaktionskosten im institutionellen Asset Management 857 Marc Becker Christian Funke Lutz Johanning Matthias Stemme Autorenverzeichnis 885 Stichwortverzeichnis 903 Kommentar Vorwort der Herausgeber Im August 2000 erschien das Handbuch Spezialfonds mit Dr Jochen Kleeberg und Dr Christian Schlenger als Herausgeber Dieses sollte als praktischer Leitfaden für institutionelle Anleger und Kapitalanlagegesellschaften dienen und war rasch vergriffen Es folgten zahlreiche Anfragen an den Uhlenbruch Verlag die ein breites Interesse an einer Neuauflegung dokumentierten Das vorliegende Handbuch Investmentfonds für institutionelle Anleger das dem Handbuch Spezialfonds nachfolgt möchte dieser Nachfrage nachkommen Aufgrund der seit dem Jahr 2000 stark veränderten Fondslandschaft im institutionellen Asset Management wurde der Titel modifiziert und umfassender formuliert Seit dem Erscheinen des Handbuch Spezialfonds hat sich die Asset Management Branche dramatisch gewandelt Allein das in Spezialfonds investierte Vermögen erhöhte sich seit damals von rund 500 Mrd Euro auf ca 810 Mrd Euro zum Jahresende 2010 Die aufsichts rechtlichen Rahmenbedingungen erlauben mittlerweile deutlich mehr Fondslösungen und auch die Bandbreite der zugelassenen Assetklassen hat sich grundlegend erweitert Dafür steigen die Anforderungen an ein professionelles Risikomanagement der institutionellen Anleger der Asset Management Gesellschaften und der Depotbanken zunehmend Mit der Entwicklung der Master KAG und des Global Custodian zu einem mittlerweile selbstverständlichen Bestandteil fast jeder institutionellen Fondsanlage hat sich eine Struktur herausgebildet die zur Jahrtausendwende nur wenig bekannt und eingeführt war Zwei Kapitalmarktkrisen ließen die eine oder andere Anlageklasse in einem neuen Licht erscheinen Der Anteil von Absolute Return Konzepten gegenüber rein bench markorientierten relativen Anlagelösungen ist gestiegen Overlay Konzepte sind zu einem eigenständigen Marktsegment geworden Die Vorschriften für die Bilanzierung von Kapitalanlagen wurden ebenso international standardisiert wie die Regelungen zur Performancemessung Performanceabhängige Gebührenmodelle und Clean Fee Strukturen haben deutlich an Verbreitung gewonnen Publikumsfonds die im Jahr 2000 bei den institutionellen Kapitalanlagen nur eine vernachlässigbare Rolle spielten sind in den vergangenen Jahren als Investmentvehikel spürbar wichtiger geworden Zu alledem haben sich die institutionellen Rahmenbedingungen für die verschiedenen Anlegergruppen in den letzten Jahren teilweise tiefgreifend verändert All diese Neuerungen verbunden mit der Frage wie sich institutionelle Investoren heute in Deutschland aufstellen werden in 32 Beiträgen des vorliegenden Handbuchs behandelt Die Autoren kommen aus den Bereichen institutionelle Anleger Banken Investmentgesellschaften und Beratungsunternehmen Kapitel I gibt einen Überblick über die wichtigsten aufsichts rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen für Asset Management Gesellschaften und für die Fondsanlage in Deutschland Unter anderem wird hier der Spezialfonds im Vergleich zu den alternativen Fondstypen die das Investmentgesetz mittlerweile zulässt im Hinblick auf seine Anlagemöglichkeiten dargestellt Auch die InvMaRisk zusammen mit der Derivateverordnung 2011 sind Thema eines Beitrages Kapitel II ist der Darstellung der spezifischen institutionellen Rahmenbedingungen

    Original URL path: http://www.uhlenbruch.com/literatur/details/literatur/handbuch-investmentfonds-fuer-institutionelle-anleger/do/Literature/show/ (2016-04-25)
    Open archived version from archive

  • Handbuch Vertriebs-Exzellenz im Asset Management - uhlenbruch.com
    III Vertriebs und Marketingmanagement Vertriebsorganisation Der Erfolgsfaktor aktives Schnittstellenmanagement 155 Alexander Schindler Christian Seilheimer Implikationen für institutionelle Vermögensverwalter aus der Zusammenarbeit mit Investment Consultants in Deutschland 167 Robert Kellermann Strukturierte Managerauswahl Erfolgsfaktoren und Best Practice 185 Jochen Kleeberg Michael Billmann Florian Hertlein Operatives Vertriebsmanagement Aktives Kundenmanagement im Asset Management des Bankhauses Sal Oppenheim 213 Rupert Hengster Kennzahlensysteme im Kunden und Verkaufsmanagement Möglichkeiten und Grenzen am Beispiel eines Cockpits für Banken 233 Sven Reinecke Gerold Geis Die Balanced Scorecard als strategisches Steuerungsinstrument im institutionellen Asset Management 257 Utz Schäffer Philip Matlachowsky Kundenzufriedenheit Kundenloyalität und Kundenbindungsmanagement Ansatz Vorgehensweise Erfolge und Best Practices 291 Joachim Böhler CRM Systeme als Katalysator auf dem Weg zu einer kundenzentrierten Organisation Das Beispiel von Allianz Global Investors 315 Michael Korn Dirk Gretzschel Marketingmanagement Die Bedeutung von Markenführung im institutionellen Asset Management 335 Joachim Böhler Hubertus Väth Vertriebsmitarbeiter Vertriebsmitarbeiter Kernkompetenzen und Schlüsselqualifikationen im institutionellen Vertrieb 365 Hansjörg Herzog Cornelia Schwill Führung und Vergütungsmodelle im institutionellen Vertrieb 399 Günter Cisek IV Vertriebsstrategien Best Practices und Branchenvergleich Vertriebsstrategien deutscher Marktteilnehmer Der fokussierte Asset Manager 431 Alexander Schindler Christian Seilheimer Vertrieb im institutionellen Asset Management einer Privatbank Das Beispiel Metzler 443 Norbert Enste Vertriebsstrategien ausländischer Gesellschaften in Deutschland Lazard Asset Management Vom Newcomer zum etablierten Mittelständler 461 Andreas Hübner Werner Krämer Matthias Kruse Vertriebsstrategien deutscher Investmentgesellschaften im Ausland 483 Peter Kerger Torben Lütje Der weltweite Vertrieb von Defined Contribution Lösungen Das Beispiel Fidelity 509 Klaus Mössle Doug Naismith Akquisition und Bestandskundenmanagement Lernen von der Investitionsgüterindustrie 517 Tim Bendig Nora Oettgen Akquisition und Bestandskundenmanagement Konzeptioneller Status quo in der Konsumgüterindustrie 535 Roland Mattmüller Thomas P J Feinen Nina Jochheim Autorenverzeichnis 559 Stichwortverzeichnis 573 Kommentar Warum dieses Buch für Sie wichtig ist Institutionelle Kapitalanleger zielgerichtet ansprechen gewinnen und binden das ist keine einfache Aufgabe Um in dieser Disziplin sogar exzellent zu sein gibt

    Original URL path: http://www.uhlenbruch.com/literatur/details/literatur/handbuch-vertriebs-exzellenz-im-asset-management/do/Literature/show/ (2016-04-25)
    Open archived version from archive

  • Handbuch Hedge Funds - uhlenbruch.com
    of Returns in Hedge Funds 151 Lars Jaeger Some Statistical Properties of Hedge Funds Returns 181 Harry M Kat Sa Lu Hedge Funds Diversification 197 Francois Serge Lhabitant Michelle Learned De Piante Vicin Generieren Hedge Funds einen Mehrwert 211 Andreas Signer III Hedge Funds in der Asset Allocation Risikokontrolliertes Investment in Hedge Funds Ein Leitfaden für institutionelle Anleger 235 Hubert Dichtl Jochen Kleeberg Christian Schlenger Style Analysis of Hedge Funds 269 Christof Schmidhuber Der Einfluss von Hedge Funds auf das Risiko global diversifizierter Portfolios 287 Peter Oertmann Gregory H Sohn Konstruktion stressresistenter Portfolios aus Hedge Funds Strategien mit optionsähnlichen Renditestrukturen 321 Claus Huber Hedge Fund Optimization using Higher Order Moments of the Distribution 363 Mark Anson Ho Ho Kurt Silberstein IV Management und Analyse von Hedge Funds Risikomanagement für Hedge Funds 379 Lutz Johanning Sebastian Werner Erfolgskriterien für das Management von Makro Hedge Funds 403 Bernhard Scherer Andreas Gintschel From Omega to Alpha A New Approach to Long Short Equity 419 Ana Cascon William F Shadwick Performance Analysis of Hedge Funds 435 Jacqueline Henn Iwan Meier Autorenverzeichnis 467 Stichwortverzeichnis 479 Kommentar Warum dieses Buch für Sie wichtig ist Hedge Funds gelten als die Königsdisziplin der Kapitalanlage Dies primär deshalb weil

    Original URL path: http://www.uhlenbruch.com/literatur/details/literatur/handbuch-hedge-funds/do/Literature/show/ (2016-04-25)
    Open archived version from archive

  • Handbuch Asset Allocation - uhlenbruch.com
    in der Stratgischen Asset Allocation 157 Yousssef Affany Gary Dugan Dominique von Aufschnaiter II Dynamische und Taktische Asset Allocation Dynamische Asset Allocation im Lichte der Präferenzen institutioneller Anleger 179 Hubert Dichtl Kerstin Petersmeier Christian Schlenger Einsatz des Black Litterman Verfahrens in der Asset Allocation 203 Wolfgang Drobetz Optimierung von Dynamischen Asset Allocation Strategien 241 Thomas Stephan Forecasting European Equity and Bond Returns for Tactical Asset Allocation 267 Stan Beckers Bevan Blair Trendfolgestrategien in der Asset Allocation 287 Carsten Große Knetter III Spezialfragen der Asset Allocation Resampling der Effizienslinie 319 Bernhard Scherer Risk Based Asset Rebalancing 337 Ronald G Layard Liesching Integrierte Parameterschätzung für die Asset Allocation 361 Kerstin Petersmeier Thorsten Poddig Asset Allocation und Anlagehorizont 389 Thomas Albrecht Assetklassenübergreifende Risikomessung 415 Carl Heinrich Kehr Cost Averaging versus Buy and Hold 439 Markus Walze Alexis Eisenhofer Alfred Wettach IV Praktische Umsetzung der Asset Allocation Transaktionskosten und Best Execution im Aktienfondsmanagement 459 Lutz Johanning Jochen Kleeberg Christian Schlenger Charateristics of Equity Benchmark Indices as Tools in Asset Allocation 499 Jaques Roulet Mandatsstrukturierung nach dem Core Satellite Ansatz 529 Karl Georg Bayer Michael Fraikin Martin Kolrep Private Equity und Hedge Funds in der Strategischen Asset Allocation 571 Andreas Grünbichler Steffen Graf Christian Wilde

    Original URL path: http://www.uhlenbruch.com/literatur/details/literatur/handbuch-asset-allocation/do/Literature/show/ (2016-04-25)
    Open archived version from archive

  • Handbuch Portfoliomanagement - uhlenbruch.com
    Styles im Aktienportfoliomanagement 283 Bernhard Röck Style und Brancheneffekte am europäischen Aktienmarkt 309 Bernhard Röck Systematische Titelselektion mit dem Dividend Discount Model 333 Peter Mathis Sven B Thießen Internationale Minimum Varianz Strategien 361 Jochen Kleeberg Ausnutzung von Aktienindexeffekten am Beispiel des MSCI Europe 383 Valerio Schmitz Esser V Modernes Bondmanagement Aktives Management von Euroland Rentenportfolios 411 Hans Peter Rathjens Rentenindizes als Benchmark im Bondmanagement 439 Sönke Jost Siemßen Performance Potenziale von Laufzeit und Durationstrategien Eine empirische Analyse 465 Helmut Paulus Credit Ratings im Bond Portfoliomanagement 495 Volker G Heinke Der Anteil von Unternehmensanleihen in optimalen Bondportfolios 525 Claus Huber Helmut Kaiser Bottom up Analyse von Corporate Bonds 545 Axel Potthof VI Innovative Konzepte der Asset Allocation Die Best of Two Strategie für europäische Balanced Portfolios 577 Hubert Dichtl Christian Schlenger Taktische Asset Allocation auf der Basis konditionierter Renditeerwartungen 611 Wolfgang Drobetz Peter Oertmann Kointegrations und Fehlerkorrekturmodelle zur Finanzmarktprognose 649 Heinz Rehkugler Dirk Jandura Zeitvariable Risikoprämien und Strategische Asset Allocation 687 Bernhard Scherer Das Forward Premium Puzzle Noch immer ein Rätsel 707 Astrid Eisenberg Markus Rudolf VII Praktische Detailfragen zum Investmentprozess Quantitative Prozessgestaltung Nutzenpotenziale und typische Fehlerquellen 741 Hubert Dichtl Thorsten Poddig Erfolgspotenziale von Buy Side Research im Asset Management 769 Udo Frank Gerd Wolfgang Hintz Transaktionskostenmanagement Ein vergessener Erfolgsfaktor im Wertpapiermanagement 787 Karl Georg Bayer Margit Bayer Passives Management Methoden zum Tracking von Marktindizes 813 Niklas F Wagner VIII Neue Entwicklungen im Portfoliomanagement Behavioral Finance verhaltenswissenschaftliche Finanzmarktforschung und Portfoliomanagement 843 Andreas Oehler Praktische Herausforderung für das Management von Private Equity Anlagen 871 Ulrich Keller Martin Berger Schätzrisiken in der Portfoliotheorie 895 Alexander Kempf Christoph Memmel Sachgerechte Bewertung von Wachstumsaktien mit Realoptionen 921 Ulrich Hommel IX Performancemessung und Leistungsbeurteilung Grundlagen und Status Quo der Performancemessung 955 Carsten Wittrock Performanceattribution in der Praxis 1001 Hans G Pieper Moderne Ansätze zur Performanceanalyse 1023

    Original URL path: http://www.uhlenbruch.com/literatur/details/literatur/handbuch-portfoliomanagement/do/Literature/show/ (2016-04-25)
    Open archived version from archive



  •